PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENIX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GENIX с TLVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).

GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GENIX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GENIX и TLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		-0.61%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%21.54%-5.97%18.21%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%

Доходность по периодам

С начала года, GENIX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции GENIX превзошли акции TLVAX по среднегодовой доходности: 12.29% против 9.55% соответственно.

GENIX

1 день
2.39%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
2.86%
1 год
23.31%
3 года*
22.51%
5 лет*
15.97%
10 лет*
12.29%

TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced Return Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с GONIXGENIX с WOOPXGENIX с FNKFXGENIX с GVALX
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с VTITLVAX с BIBLTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с TPHDTLVAX с ETIDX

Сравнение комиссий GENIX и TLVAX

GENIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.

TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund

Доходность на риск

GENIX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENIX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENIXTLVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.57

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

0.94

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.89

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

3.41

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENIX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENIX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа TLVAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENIX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENIXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.57

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.48

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.43

+0.17

Корреляция

Корреляция между GENIX и TLVAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENIX и TLVAX

Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		2.08%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Просадки

Сравнение просадок GENIX и TLVAX

Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и TLVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GENIXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-55.23%

+15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.09%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.74%

-20.69%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-37.34%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-5.95%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-8.30%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.89%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GENIX и TLVAX

Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что GENIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GENIXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.18%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

8.71%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

15.91%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

15.43%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

17.01%

+1.51%