PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GENIX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENIX с LLSCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GENIX returned 13.46%/yr vs 5.61%/yr for LLSCX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GENIX charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.

Доходность

Сравнение доходности GENIX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENIX показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -5.29%. За последние 10 лет акции GENIX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 13.46% против 5.61% соответственно.

GENIX

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
10.96%
С начала года
13.16%
1 год
24.96%
3 года*
23.81%
5 лет*
17.31%
10 лет*
13.46%

LLSCX

1 день
0.80%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
-8.47%
С начала года
-5.29%
1 год
-4.39%
3 года*
6.28%
5 лет*
1.74%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENIX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		13.16%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%21.54%-5.97%18.21%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-5.29%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%

Correlation

The correlation between GENIX and LLSCX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.66

Over the past year, the correlation between GENIX and LLSCX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced Return Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с GTRFXGENIX с WOOPXGENIX с GONIXGENIX с FNKFX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с GWSAXLLSCX с KMVAXLLSCX с JCMAXLLSCX с VNVYXLLSCX с FNKFXLLSCX с FZAMXLLSCX с WOOPX

Доходность на риск

GENIX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENIX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GENIXLLSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-0.32

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
-0.37

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.96

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

-0.37

+4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.13

-0.75

+16.88

GENIX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENIX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENIX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GENIX и LLSCX

Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и LLSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENIXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-63.97%

+24.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-11.44%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.20%

-15.40%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.74%

-26.67%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-42.23%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-9.46%

+8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-8.90%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

5.55%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GENIX и LLSCX

Текущая волатильность для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) составляет 3.67%, в то время как у Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что GENIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENIXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.50%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

9.45%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

13.08%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

16.99%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

24.55%

-6.05%

Сравнение комиссий GENIX и LLSCX

GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENIX и LLSCX

Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности LLSCX в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		1.83%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.24%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Часто задаваемые вопросы

GENIX and LLSCX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLSCX has higher volatility (4.50%) compared to GENIX (3.67%). In terms of maximum drawdown, GENIX dropped -39.35% vs LLSCX's -63.97%.

GENIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENIX и LLSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор