Сравнение GENIX с LLSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).
GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности GENIX и LLSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GENIX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | -2.93% | 21.16% | 27.31% | 25.26% | -12.02% | 39.66% | -8.21% | 21.54% | -5.97% | 18.21% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -3.68% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, GENIX показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции GENIX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 12.02% против 6.69% соответственно.
GENIX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 12.02%
LLSCX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GENIX и LLSCX
GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.
Доходность на риск
GENIX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
GENIX
LLSCX
Сравнение GENIX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENIX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.15 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.32 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.04 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.10 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 0.30 | +7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENIX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.15 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.11 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.27 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GENIX и LLSCX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENIX и LLSCX
Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности LLSCX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 2.13% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.22% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок GENIX и LLSCX
Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и LLSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GENIX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -63.97% | +24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -10.47% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.74% | -28.37% | +7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -42.23% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -7.92% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -8.90% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.68% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENIX и LLSCX
Текущая волатильность для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) составляет 3.65%, в то время как у Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что GENIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GENIX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.90% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.23% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 15.42% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.00% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 24.58% | -6.08% |