PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GONIX с GVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GONIX с GVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) и Gotham Large Value Fund (GVALX).

GONIX - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2013 г.. GVALX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GONIX и GVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) и Gotham Large Value Fund (GVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GONIX и GVALX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		-1.13%7.13%17.70%10.06%6.59%19.25%-16.47%-1.54%
GVALX
Gotham Large Value Fund		3.27%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, GONIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у GVALX с доходностью 3.27%.

GONIX

1 день
0.27%
1 месяц
0.68%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.21%
3 года*
11.12%
5 лет*
10.45%
10 лет*
3.93%

GVALX

1 день
1.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
3.27%
6 месяцев
6.17%
1 год
14.57%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Neutral Fund Institutional Class

Gotham Large Value Fund

Часто сравнивают с GONIX:
GONIX с GARIXGONIX с GENIXGONIX с BRGOXGONIX с MMNIXGONIX с QQMNXGONIX с QMNNXGONIX с BDMAX
Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GVALGVALX с GENIXGVALX с GARIXGVALX с GTRFXGVALX с ACTIXGVALX с GQHPX

Сравнение комиссий GONIX и GVALX

GONIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии GVALX в 1.05%.

GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class
GVALX
Gotham Large Value Fund

Доходность на риск

GONIX vs. GVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GONIX
Ранг доходности на риск GONIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GONIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GONIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GONIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GONIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GONIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GONIX c GVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) и Gotham Large Value Fund (GVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GONIXGVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.92

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.41

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.30

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

5.68

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GONIX vs. GVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GONIX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVALX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GONIX и GVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GONIXGVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.92

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.63

0.63

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.06

Корреляция

Корреляция между GONIX и GVALX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GONIX и GVALX

Дивидендная доходность GONIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности GVALX в 11.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		0.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%
GVALX
Gotham Large Value Fund		11.44%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GONIX и GVALX

Максимальная просадка GONIX за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки GVALX в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GONIX и GVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

GONIXGVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-38.56%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-12.06%

+7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.15%

-18.68%

+12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-5.84%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-4.52%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.75%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GONIX и GVALX

Текущая волатильность для Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) составляет 1.77%, в то время как у Gotham Large Value Fund (GVALX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что GONIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GONIXGVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

3.92%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

8.25%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

16.06%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

15.43%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

19.66%

-13.19%