PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GONIX с GVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GONIX с GVALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GONIX (Gotham Neutral Fund Institutional Class) and GVALX (Gotham Large Value Fund) are both mutual funds - GONIX is a Equity Market Neutral fund actively managed by Gotham, while GVALX is a Large Cap Value Equities fund managed by Gotham. Over the past 5 years, GONIX returned 9.52%/yr vs 9.39%/yr for GVALX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GONIX charges 1.51%/yr vs 1.05%/yr for GVALX.

Доходность

Сравнение доходности GONIX и GVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) и Gotham Large Value Fund (GVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GONIX показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у GVALX с доходностью 9.53%.

GONIX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.14%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-2.14%
1 год
-0.68%
3 года*
10.00%
5 лет*
9.52%
10 лет*
3.86%

GVALX

1 день
0.13%
1 месяц
3.01%
С начала года
9.53%
6 месяцев
11.01%
1 год
20.57%
3 года*
16.03%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GONIX и GVALX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		-2.60%7.13%17.70%10.06%6.59%19.25%-16.47%-1.54%
GVALX
Gotham Large Value Fund		9.53%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%12.79%

Correlation

The correlation between GONIX and GVALX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

0.38

Over the past year, the correlation between GONIX and GVALX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Neutral Fund Institutional Class

Gotham Large Value Fund

Часто сравнивают с GONIX:
GONIX с GARIXGONIX с GTRFXGONIX с GENIXGONIX с BGCKXGONIX с MMNIXGONIX с BRGOXGONIX с QQMNX
Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GTRFXGVALX с GVALGVALX с GARIXGVALX с GENIXGVALX с ACTIXGVALX с GSPFX

Доходность на риск

GONIX vs. GVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GONIX
Ранг доходности на риск GONIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GONIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GONIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GONIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GONIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GONIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GONIX c GVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) и Gotham Large Value Fund (GVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GONIXGVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.96

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.88

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.90

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

10.03

-10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GONIX vs. GVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GONIX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа GVALX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GONIX и GVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GONIXGVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.96

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.61

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Просадки

Сравнение просадок GONIX и GVALX

Максимальная просадка GONIX за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки GVALX в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GONIX и GVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GONIXGVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-38.56%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-7.46%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.65%

-15.66%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.65%

-18.68%

+13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-0.13%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-4.48%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.15%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GONIX и GVALX

Текущая волатильность для Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) составляет 1.28%, в то время как у Gotham Large Value Fund (GVALX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что GONIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GONIXGVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

2.87%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

8.05%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

11.03%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

15.39%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.48%

19.51%

-13.03%

Сравнение комиссий GONIX и GVALX

GONIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии GVALX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GONIX и GVALX

Дивидендная доходность GONIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности GVALX в 10.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		0.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%
GVALX
Gotham Large Value Fund		10.78%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GONIX and GVALX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVALX has higher volatility (2.87%) compared to GONIX (1.28%). In terms of maximum drawdown, GONIX dropped -24.52% vs GVALX's -38.56%.

GVALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GONIX и GVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор