- Эмитент
- Gotham
- Дата выпуска
- 30 авг. 2013 г.
- Категория
- Equity Market Neutral
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) снизился на 2.6% с начала года. Текущая цена акции GONIX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GONIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,576.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) показал доход в -2.60% с начала года и -0.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GONIX составила 3.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Gotham Neutral Fund Institutional Class
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- -0.68%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 3.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GONIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2024 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении GONIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 10 нояб. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.60% | 0.20% | 0.27% | -1.89% | 0.69% | -0.27% | -2.60% | ||||||
| 2025 | 1.85% | -0.49% | 0.21% | -0.14% | 3.79% | 1.62% | -3.13% | 0.00% | 1.51% | -0.34% | 1.90% | 0.27% | 7.13% |
| 2024 | 5.54% | 2.62% | 2.32% | -0.30% | -0.30% | 1.07% | 2.71% | 3.08% | 2.49% | -0.56% | -0.63% | -1.41% | 17.70% |
| 2023 | -2.12% | 0.00% | 2.17% | -0.28% | 1.57% | 2.28% | 1.52% | 1.05% | 1.56% | 1.20% | 1.61% | -0.83% | 10.06% |
| 2022 | 1.77% | -2.22% | 1.68% | 1.36% | 1.34% | -2.65% | 3.02% | -1.79% | -0.58% | 2.71% | 3.95% | -1.90% | 6.59% |
| 2021 | 1.41% | -0.23% | 4.41% | 1.67% | 2.08% | -1.50% | 0.33% | 1.73% | -0.75% | 0.86% | 4.04% | 3.89% | 19.25% |
Метрики бенчмарка
Gotham Neutral Fund Institutional Class has an annualized alpha of 0.87%, beta of 0.17, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.
- This fund participated in 16.90% of S&P 500 Index downside but only 16.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.22 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.22 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.87%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 16.15%
- Участие в снижении
- 16.90%
Комиссия
Комиссия GONIX составляет 1.51%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GONIX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GONIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.93 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 13.52 | -14.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gotham Neutral Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.14% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gotham Neutral Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gotham Neutral Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 24.52%, зарегистрированную 22 дек. 2020 г.. Полное восстановление заняло 633 торговые сессии.
Текущая просадка Gotham Neutral Fund Institutional Class составляет 2.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -24.52%дек. 2020 г. | 6y 20d | 2y 6mo | 8y 7moдек. 2014 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.65%апр. 2025 г. | 5mo 20d | 1mo 12d | 7mo 2dокт. 2024 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.99%май 2026 г. | 4mo 14d | — | 5mo 5dдек. 2025 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -3.66%авг. 2025 г. | 1mo 1d | 3mo 14d | 4mo 15dиюль 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2014 года2014 | -3.50%июнь 2014 г. | 18d | 22d | 1mo 10dиюнь 2014 г. - июль 2014 г. |
Показатели просадок
| GONIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -56.78% | +32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -9.10% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.65% | -18.90% | +13.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.65% | -25.43% | +19.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.46% | -33.92% | +11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -0.74% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -10.72% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.97% | -0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GONIX
Добавьте Gotham Neutral Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GONIX