Сравнение GONIX с GARIX
GONIX (Gotham Neutral Fund Institutional Class) and GARIX (Gotham Absolute Return Fund) are both mutual funds - GONIX is a Equity Market Neutral fund actively managed by Gotham, while GARIX is a Long-Short fund managed by Gotham. Over the past 10 years, GONIX returned 3.86%/yr vs 9.91%/yr for GARIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GONIX charges 1.51%/yr vs 1.50%/yr for GARIX.
Доходность
Сравнение доходности GONIX и GARIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GONIX показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у GARIX с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции GONIX уступали акциям GARIX по среднегодовой доходности: 3.86% против 9.91% соответственно.
GONIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- -0.68%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 3.86%
GARIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам GONIX и GARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GONIX Gotham Neutral Fund Institutional Class | -2.60% | 7.13% | 17.70% | 10.06% | 6.59% | 19.25% | -16.47% | -0.39% | -2.38% | 0.67% |
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 11.27% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 10.01% |
Correlation
The correlation between GONIX and GARIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.65 |
The correlation between GONIX and GARIX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GONIX vs. GARIX — Ранг доходности на риск
GONIX
GARIX
Сравнение GONIX c GARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GONIX | GARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.51 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 5.88 | -6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 24.86 | -25.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GONIX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.84 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | 0.93 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок GONIX и GARIX
Максимальная просадка GONIX за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GONIX и GARIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GONIX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -26.49% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -3.85% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.65% | -23.15% | +17.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.65% | -23.15% | +17.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.46% | -26.49% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -0.04% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -4.52% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 0.91% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GONIX и GARIX
Текущая волатильность для Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) составляет 1.28%, в то время как у Gotham Absolute Return Fund (GARIX) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что GONIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GONIX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.87% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 6.13% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 7.99% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 15.35% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.48% | 13.89% | -7.41% |
Сравнение комиссий GONIX и GARIX
GONIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии GARIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GONIX и GARIX
Дивидендная доходность GONIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности GARIX в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 6.45% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
GONIX Gotham Neutral Fund Institutional Class | 0.14% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
GONIX and GARIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GARIX has higher volatility (1.87%) compared to GONIX (1.28%). In terms of maximum drawdown, GONIX dropped -24.52% vs GARIX's -26.49%.
GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GONIX и GARIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор