Сравнение GONIX с GARIX

С начала года, GONIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у GARIX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции GONIX уступали акциям GARIX по среднегодовой доходности: 3.93% против 8.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GONIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии GARIX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GONIX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа GARIX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GONIX и GARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GONIX и GARIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GONIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности GARIX в 7.16%

Максимальная просадка GONIX за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GONIX и GARIX.

Текущая волатильность для Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) составляет 1.77%, в то время как у Gotham Absolute Return Fund (GARIX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что GONIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.