PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GONIX с BRGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GONIX с BRGOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GONIX (Gotham Neutral Fund Institutional Class) and BRGOX (Bridgeway Global Opportunities Fund Class N) are both Equity Market Neutral funds. Both are actively managed. Over the past year, GONIX returned -0.47% vs 14.71% for BRGOX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. GONIX charges 1.51%/yr vs 1.63%/yr for BRGOX.

Доходность

Сравнение доходности GONIX и BRGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) и Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GONIX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у BRGOX с доходностью 4.74%.

GONIX

1 день
0.14%
1 месяц
0.27%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-0.47%
3 года*
10.05%
5 лет*
9.48%
10 лет*
3.88%

BRGOX

1 день
0.64%
1 месяц
-0.99%
С начала года
4.74%
6 месяцев
6.29%
1 год
14.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GONIX и BRGOX

2026 (YTD)2025
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		-2.47%6.60%
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		4.74%14.76%

Correlation

The correlation between GONIX and BRGOX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Neutral Fund Institutional Class

Bridgeway Global Opportunities Fund Class N

Часто сравнивают с GONIX:
GONIX с GARIXGONIX с GTRFXGONIX с GVALXGONIX с BGCKXGONIX с GENIXGONIX с MMNIXGONIX с QQMNX
Часто сравнивают с BRGOX:
BRGOX с MMNIXBRGOX с QQMNXBRGOX с BGCKXBRGOX с BRSIXBRGOX с BOSVXBRGOX с BRAGXBRGOX с BRUSX

Доходность на риск

GONIX vs. BRGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GONIX
Ранг доходности на риск GONIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GONIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GONIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GONIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GONIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GONIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BRGOX
Ранг доходности на риск BRGOX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGOX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGOX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGOX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GONIX c BRGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) и Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GONIXBRGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
2.11

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
3.28

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.37

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.27

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

8.95

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GONIX vs. BRGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GONIX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BRGOX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GONIX и BRGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GONIXBRGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

2.11

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.84

-1.37

Просадки

Сравнение просадок GONIX и BRGOX

Максимальная просадка GONIX за все время составила -24.52%, что больше максимальной просадки BRGOX в -4.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GONIX и BRGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GONIXBRGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-4.37%

-20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-4.37%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-3.41%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-1.12%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.70%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GONIX и BRGOX

Текущая волатильность для Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) составляет 1.25%, в то время как у Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что GONIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GONIXBRGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.21%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

4.65%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

6.78%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

7.81%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.48%

7.81%

-1.33%

Сравнение комиссий GONIX и BRGOX

GONIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии BRGOX в 1.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GONIX и BRGOX

Дивидендная доходность GONIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности BRGOX в 10.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		10.85%11.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		0.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%

Часто задаваемые вопросы

GONIX and BRGOX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRGOX has higher volatility (2.21%) compared to GONIX (1.25%). In terms of maximum drawdown, GONIX dropped -24.52% vs BRGOX's -4.37%.

BRGOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GONIX и BRGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор