PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GONIX с QQMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GONIX с QQMNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GONIX (Gotham Neutral Fund Institutional Class) and QQMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares) are both Equity Market Neutral funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GONIX returned 9.37%/yr vs 11.27%/yr for QQMNX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GONIX charges 1.51%/yr vs 1.86%/yr for QQMNX.

Доходность

Сравнение доходности GONIX и QQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GONIX показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у QQMNX с доходностью -0.41%.

GONIX

1 день
0.07%
1 месяц
0.21%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-2.61%
1 год
-2.60%
3 года*
9.37%
5 лет*
9.92%
10 лет*
3.91%

QQMNX

1 день
0.32%
1 месяц
0.37%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.62%
1 год
3.87%
3 года*
11.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GONIX и QQMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		-2.86%7.13%17.70%10.06%6.59%9.48%
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		-0.41%10.27%17.59%4.96%9.47%12.38%

Correlation

The correlation between GONIX and QQMNX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Neutral Fund Institutional Class

Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GONIX:
GONIX с GTRFXGONIX с GARIXGONIX с GVALXGONIX с BGCKXGONIX с MMNIXGONIX с GENIXGONIX с BRGOX
Часто сравнивают с QQMNX:
QQMNX с QMNIXQQMNX с PBAIXQQMNX с BGCKXQQMNX с BRGOXQQMNX с QMNNXQQMNX с BDMIXQQMNX с BDMAX

Доходность на риск

GONIX vs. QQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GONIX
Ранг доходности на риск GONIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GONIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GONIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GONIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GONIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GONIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQMNX
Ранг доходности на риск QQMNX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMNX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMNX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GONIX c QQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GONIXQQMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.53

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
0.83

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.11

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.82

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

1.90

-3.17

GONIX vs. QQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GONIX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа QQMNX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GONIX и QQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GONIX и QQMNX

Максимальная просадка GONIX за все время составила -24.52%, что больше максимальной просадки QQMNX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GONIX и QQMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GONIXQQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-17.50%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-4.37%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.65%

-4.37%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-2.45%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-4.82%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.89%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GONIX и QQMNX

Текущая волатильность для Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) составляет 1.69%, в то время как у Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что GONIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GONIXQQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

2.29%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

5.37%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

6.76%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

13.48%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

13.48%

-6.99%

Сравнение комиссий GONIX и QQMNX

GONIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии QQMNX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GONIX и QQMNX

Дивидендная доходность GONIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности QQMNX в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		0.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		1.75%1.74%1.86%5.94%11.53%20.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GONIX and QQMNX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQMNX has higher volatility (2.29%) compared to GONIX (1.69%). In terms of maximum drawdown, GONIX dropped -24.52% vs QQMNX's -17.50%.

QQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GONIX и QQMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор