PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENIX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GENIX с FSMDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GENIX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GENIX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		-2.93%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%21.54%-5.97%18.21%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		-1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, GENIX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции GENIX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 12.02% против 10.52% соответственно.

GENIX

1 день
-0.49%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
0.80%
1 год
20.93%
3 года*
21.55%
5 лет*
15.72%
10 лет*
12.02%

FSMDX

1 день
-0.76%
1 месяц
-7.77%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-1.14%
1 год
13.02%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced Return Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с WOOPXGENIX с FNKFXGENIX с GONIXGENIX с GVALX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий GENIX и FSMDX

GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

GENIX
Gotham Enhanced Return Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

GENIX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENIX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENIXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.72

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.13

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.87

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

4.07

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENIX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENIX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENIX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENIXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.72

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.37

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.65

-0.06

Корреляция

Корреляция между GENIX и FSMDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENIX и FSMDX

Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FSMDX в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		2.13%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.12%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок GENIX и FSMDX

Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, примерно равная максимальной просадке FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GENIXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-40.35%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-13.42%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.74%

-26.07%

+5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-40.35%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-8.16%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-5.00%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.86%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GENIX и FSMDX

Текущая волатильность для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) составляет 3.65%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что GENIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GENIXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.74%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

10.17%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

18.96%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

18.23%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

19.28%

-0.78%