Сравнение GENIX с FMCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX).
GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GENIX и FMCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GENIX и FMCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | -0.61% | 21.16% | 27.31% | 25.26% | -12.02% | 39.66% | -8.21% | 21.54% | -5.97% | 18.21% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 4.65% | 11.80% | 14.55% | 11.02% | -6.40% | 28.64% | 11.43% | 25.39% | -6.67% | 18.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GENIX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у FMCSX с доходностью 4.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GENIX имеют среднегодовую доходность 12.29%, а акции FMCSX немного отстают с 11.98%.
GENIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 12.29%
FMCSX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GENIX и FMCSX
GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FMCSX в 0.85%.
Доходность на риск
GENIX vs. FMCSX — Ранг доходности на риск
GENIX
FMCSX
Сравнение GENIX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENIX | FMCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.76 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.85 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 8.31 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENIX | FMCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.51 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GENIX и FMCSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENIX и FMCSX
Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности FMCSX в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 2.08% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 1.75% | 1.83% | 8.94% | 2.60% | 5.44% | 12.80% | 6.72% | 6.63% | 18.48% | 6.66% | 8.25% | 14.18% |
Просадки
Сравнение просадок GENIX и FMCSX
Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и FMCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GENIX | FMCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -62.19% | +22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -13.27% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.74% | -22.33% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -40.55% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -5.68% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -9.40% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.95% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENIX и FMCSX
Текущая волатильность для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) составляет 4.52%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что GENIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GENIX | FMCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 7.26% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 12.28% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 20.09% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.65% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 18.53% | -0.01% |