Сравнение GENIX с ATGAX
GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GENIX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GENIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 13.94%
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GENIX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 1.09% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
Correlation
The correlation between GENIX and ATGAX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENIX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
GENIX
ATGAX
Сравнение GENIX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENIX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 58.33 | -57.67 |
Просадки
Сравнение просадок GENIX и ATGAX
Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | 0.00% | -39.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | 0.00% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GENIX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 9.26% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 9.26% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 9.26% | +9.27% |
Сравнение комиссий GENIX и ATGAX
И GENIX, и ATGAX имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENIX и ATGAX
Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 1.82% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
GENIX and ATGAX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GENIX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор