PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GEND с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEND с VLUE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GEND (Genter Capital Dividend Income ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. GEND is actively managed, while VLUE is passively managed. Over the past year, GEND returned 24.89% vs 70.80% for VLUE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEND charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности GEND и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEND показывает доходность 16.07%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 39.99%.

GEND

1 день
1.27%
1 месяц
2.33%
6 месяцев
11.29%
С начала года
16.07%
1 год
24.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
32.45%
С начала года
39.99%
1 год
70.80%
3 года*
29.31%
5 лет*
16.23%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEND и VLUE

2026 (YTD)2025
GEND
Genter Capital Dividend Income ETF		16.07%16.84%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		39.99%33.41%

Correlation

The correlation between GEND and VLUE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2025 г.

0.63

The correlation between GEND and VLUE shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genter Capital Dividend Income ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с GEND:
GEND с GENWGEND с GENTGEND с SCHVGEND с IUSVGEND с SCHDGEND с GENMGEND с TVAL
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с VTVVLUE с QVALVLUE с SCHV

Доходность на риск

GEND vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEND
Ранг доходности на риск GEND: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEND: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEND: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEND: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEND: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEND: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEND c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GENDVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.58

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
4.60

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.60

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

7.87

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

28.94

-14.94

GEND vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEND на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEND и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEND и VLUE

Максимальная просадка GEND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEND и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENDVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-39.47%

+26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-9.04%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.18%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-5.99%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.45%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GEND и VLUE

Текущая волатильность для Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) составляет 3.29%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что GEND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENDVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

8.04%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

17.05%

-8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

19.88%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

18.28%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

19.98%

-6.07%

Сравнение комиссий GEND и VLUE

GEND берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEND и VLUE

Дивидендная доходность GEND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VLUE в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEND
Genter Capital Dividend Income ETF		2.67%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.48%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

GEND and VLUE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.04%) compared to GEND (3.29%). In terms of maximum drawdown, GEND dropped -13.31% vs VLUE's -39.47%.

On 1-year performance, VLUE leads with 70.80% vs 24.89% for GEND. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GEND has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLUE has performed better with a 70.80% return vs 24.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for GEND.

GEND has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.48% for VLUE.

They also come from different issuers: Genter Capital and iShares. Their fees differ too: 0.38% for GEND and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEND и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор