Сравнение GEND с SCHV
GEND (Genter Capital Dividend Income ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. GEND is actively managed, while SCHV is passively managed. Over the past year, GEND returned 24.89% vs 24.62% for SCHV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GEND charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.
Доходность
Сравнение доходности GEND и SCHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEND показывает доходность 16.07%, а SCHV немного ниже – 15.88%.
GEND
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 11.29%
- С начала года
- 16.07%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHV
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- 10.94%
- С начала года
- 15.88%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам GEND и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEND Genter Capital Dividend Income ETF | 16.07% | 16.84% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 15.88% | 17.37% |
Correlation
The correlation between GEND and SCHV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between GEND and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEND vs. SCHV — Ранг доходности на риск
GEND
SCHV
Сравнение GEND c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEND | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.62 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | 14.27 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEND и SCHV
Максимальная просадка GEND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEND и SCHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEND | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -37.08% | +23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -6.83% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.41% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -3.81% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.73% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEND и SCHV
Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 3.29% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEND | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.36% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 8.85% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 11.18% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.55% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 16.91% | -3.00% |
Сравнение комиссий GEND и SCHV
GEND берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEND и SCHV
Дивидендная доходность GEND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности SCHV в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEND Genter Capital Dividend Income ETF | 2.67% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.80% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
GEND and SCHV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHV has higher volatility (3.36%) compared to GEND (3.29%). In terms of maximum drawdown, GEND dropped -13.31% vs SCHV's -37.08%.
On 1-year performance, GEND leads with 24.89% vs 24.62% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GEND has performed better with a 24.89% return vs 24.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for GEND.
GEND has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.80% for SCHV.
They also come from different issuers: Genter Capital and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.38% for GEND and 0.04% for SCHV.
GEND currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEND и SCHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор