PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEND с GENT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEND с GENT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEND (Genter Capital Dividend Income ETF) and GENT (Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF) are both exchange-traded funds - GEND is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Genter Capital, while GENT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Genter Capital. Both are actively managed. Over the past year, GEND returned 27.57% vs 3.91% for GENT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GEND и GENT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) и Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEND показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у GENT с доходностью 0.39%.

GEND

1 день
1.17%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.72%
1 год
27.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GENT

1 день
0.29%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEND и GENT

2026 (YTD)2025
GEND
Genter Capital Dividend Income ETF		13.26%16.61%
GENT
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF		0.39%7.59%

Correlation

The correlation between GEND and GENT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genter Capital Dividend Income ETF

Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF

Часто сравнивают с GEND:
GEND с GENWGEND с SCHDGEND с SCHVGEND с LSVDGEND с IUSVGEND с IBICGEND с DBE
Часто сравнивают с GENT:
GENT с GENWGENT с JUCYGENT с IBTOGENT с FCBDGENT с MYCIGENT с BFIXGENT с EDGF

Доходность на риск

GEND vs. GENT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEND
Ранг доходности на риск GEND: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEND: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEND: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEND: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEND: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEND: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GENT
Ранг доходности на риск GENT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEND c GENT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) и Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENDGENTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.02

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
1.50

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.18

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.00

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

5.53

+10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEND vs. GENT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEND на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа GENT равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEND и GENT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENDGENTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.02

+1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.40

+0.18

Просадки

Сравнение просадок GEND и GENT

Максимальная просадка GEND за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки GENT в -2.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEND и GENT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENDGENTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-2.50%

-10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-1.96%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.91%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-0.69%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.71%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GEND и GENT

Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что GEND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENDGENTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

0.95%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

2.77%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

3.87%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

3.71%

+10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

3.71%

+10.45%

Сравнение комиссий GEND и GENT

И GEND, и GENT имеют комиссию равную 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEND и GENT

Дивидендная доходность GEND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности GENT в 4.17%

ПозицияTTM20252024
GEND
Genter Capital Dividend Income ETF		2.70%2.10%0.00%
GENT
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF		4.17%4.26%2.49%

Часто задаваемые вопросы

GEND and GENT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEND has higher volatility (2.76%) compared to GENT (0.95%). In terms of maximum drawdown, GEND dropped -13.31% vs GENT's -2.50%.

On 1-year performance, GEND leads with 27.57% vs 3.91% for GENT. Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. On volatility, GENT has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GEND has performed better with a 27.57% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GEND and GENT have the same expense ratio: 0.38% per year.

GENT has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 2.70% for GEND.

GEND is categorized as Large Cap Value Equities, while GENT is Intermediate Core Bond.

GEND currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEND и GENT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор