PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEND с GENW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEND с GENW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEND (Genter Capital Dividend Income ETF) and GENW (Genter Capital International Dividend ETF) are both exchange-traded funds - GEND is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Genter Capital, while GENW is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Genter Capital. Both are actively managed. Over the past year, GEND returned 27.57% vs 30.50% for GENW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GEND и GENW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) и Genter Capital International Dividend ETF (GENW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEND показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у GENW с доходностью 12.55%.

GEND

1 день
1.17%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.72%
1 год
27.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GENW

1 день
0.91%
1 месяц
3.13%
С начала года
12.55%
6 месяцев
15.11%
1 год
30.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEND и GENW

2026 (YTD)2025
GEND
Genter Capital Dividend Income ETF		13.26%16.61%
GENW
Genter Capital International Dividend ETF		12.55%37.92%

Correlation

The correlation between GEND and GENW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.54

The correlation between GEND and GENW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genter Capital Dividend Income ETF

Genter Capital International Dividend ETF

Часто сравнивают с GEND:
GEND с GENTGEND с SCHDGEND с SCHVGEND с IUSVGEND с LSVDGEND с IBICGEND с DBE
Часто сравнивают с GENW:
GENW с GENTGENW с EFAVGENW с ICOWGENW с GENMGENW с BILGENW с RODMGENW с ORBX

Доходность на риск

GEND vs. GENW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEND
Ранг доходности на риск GEND: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEND: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEND: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEND: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEND: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEND: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GENW
Ранг доходности на риск GENW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEND c GENW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) и Genter Capital International Dividend ETF (GENW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENDGENWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.22

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.06

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.97

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

10.98

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEND vs. GENW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEND на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GENW равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEND и GENW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENDGENWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.22

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

2.31

-0.73

Просадки

Сравнение просадок GEND и GENW

Максимальная просадка GEND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки GENW в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEND и GENW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENDGENWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-14.36%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-10.32%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.43%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-1.69%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.79%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GEND и GENW

Текущая волатильность для Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) составляет 2.76%, в то время как у Genter Capital International Dividend ETF (GENW) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что GEND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GENW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENDGENWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.87%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

11.42%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

13.81%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

16.23%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

16.23%

-2.07%

Сравнение комиссий GEND и GENW

И GEND, и GENW имеют комиссию равную 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEND и GENW

Дивидендная доходность GEND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности GENW в 2.58%

ПозицияTTM2025
GEND
Genter Capital Dividend Income ETF		2.70%2.10%
GENW
Genter Capital International Dividend ETF		2.58%2.89%

Часто задаваемые вопросы

GEND and GENW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GENW has higher volatility (4.87%) compared to GEND (2.76%). In terms of maximum drawdown, GEND dropped -13.31% vs GENW's -14.36%.

On 1-year performance, GENW leads with 30.50% vs 27.57% for GEND. Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. On volatility, GEND has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GENW has performed better with a 30.50% return vs 27.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GEND and GENW have the same expense ratio: 0.38% per year.

GEND has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 2.58% for GENW.

GEND is categorized as Large Cap Value Equities, while GENW is Foreign Large Cap Equities.

GEND currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEND и GENW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор