Сравнение GEND с GENW
GEND (Genter Capital Dividend Income ETF) and GENW (Genter Capital International Dividend ETF) are both exchange-traded funds - GEND is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Genter Capital, while GENW is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Genter Capital. Both are actively managed. Over the past year, GEND returned 24.89% vs 32.14% for GENW. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.38% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GEND и GENW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEND показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у GENW с доходностью 14.65%.
GEND
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 11.29%
- С начала года
- 16.07%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GENW
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEND и GENW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEND Genter Capital Dividend Income ETF | 16.07% | 16.84% |
GENW Genter Capital International Dividend ETF | 14.65% | 37.92% |
Correlation
The correlation between GEND and GENW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between GEND and GENW has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEND vs. GENW — Ранг доходности на риск
GEND
GENW
Сравнение GEND c GENW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) и Genter Capital International Dividend ETF (GENW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEND | GENW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.13 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | 11.53 | +2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEND и GENW
Максимальная просадка GEND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки GENW в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEND и GENW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEND | GENW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -14.36% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -10.32% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -1.63% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.80% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEND и GENW
Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Genter Capital International Dividend ETF (GENW) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GEND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEND | GENW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.04% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 11.80% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 13.89% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 15.95% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 15.95% | -2.04% |
Сравнение комиссий GEND и GENW
И GEND, и GENW имеют комиссию равную 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEND и GENW
Дивидендная доходность GEND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности GENW в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GEND Genter Capital Dividend Income ETF | 2.67% | 2.10% |
GENW Genter Capital International Dividend ETF | 2.25% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
GEND and GENW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEND has higher volatility (3.29%) compared to GENW (3.04%). In terms of maximum drawdown, GEND dropped -13.31% vs GENW's -14.36%.
On 1-year performance, GENW leads with 32.14% vs 24.89% for GEND. Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. On volatility, GENW has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GENW has performed better with a 32.14% return vs 24.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GEND and GENW have the same expense ratio: 0.38% per year.
GEND has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.25% for GENW.
GEND is categorized as Large Cap Value Equities, while GENW is Foreign Large Cap Equities.
GEND currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEND и GENW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор