PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEND с GENM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEND с GENM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEND (Genter Capital Dividend Income ETF) and GENM (Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF) are both exchange-traded funds - GEND is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Genter Capital, while GENM is a Municipal Bonds fund actively managed by Genter Capital. Both are actively managed. Over the past year, GEND returned 27.57% vs 5.07% for GENM. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. GEND charges 0.38%/yr vs 0.39%/yr for GENM.

Доходность

Сравнение доходности GEND и GENM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) и Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEND показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у GENM с доходностью 1.53%.

GEND

1 день
1.17%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.72%
1 год
27.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GENM

1 день
-0.15%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEND и GENM

2026 (YTD)2025
GEND
Genter Capital Dividend Income ETF		13.26%16.61%
GENM
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF		1.53%5.52%

Correlation

The correlation between GEND and GENM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genter Capital Dividend Income ETF

Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF

Часто сравнивают с GEND:
GEND с GENWGEND с GENTGEND с SCHDGEND с SCHVGEND с LSVDGEND с IUSVGEND с IBIC
Часто сравнивают с GENM:
GENM с GENWGENM с OVMGENM с HYMBGENM с IBMMGENM с MFLXGENM с GUMIGENM с MYMF

Доходность на риск

GEND vs. GENM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEND
Ранг доходности на риск GEND: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEND: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEND: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEND: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEND: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEND: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GENM
Ранг доходности на риск GENM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEND c GENM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) и Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENDGENMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.77

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.65

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.36

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

7.66

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEND vs. GENM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEND на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа GENM равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEND и GENM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENDGENMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.77

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.40

+0.17

Просадки

Сравнение просадок GEND и GENM

Максимальная просадка GEND за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки GENM в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEND и GENM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENDGENMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-2.41%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-2.15%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.53%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-0.49%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.66%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GEND и GENM

Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что GEND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENDGENMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

0.63%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

1.86%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

2.88%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

3.16%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

3.16%

+11.00%

Сравнение комиссий GEND и GENM

GEND берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GENM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEND и GENM

Дивидендная доходность GEND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности GENM в 2.92%

ПозицияTTM20252024
GEND
Genter Capital Dividend Income ETF		2.70%2.10%0.00%
GENM
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF		2.92%2.88%2.19%

Часто задаваемые вопросы

GEND and GENM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEND has higher volatility (2.76%) compared to GENM (0.63%). In terms of maximum drawdown, GEND dropped -13.31% vs GENM's -2.41%.

On 1-year performance, GEND leads with 27.57% vs 5.07% for GENM. On fees, GEND is cheaper at 0.38% per year. On volatility, GENM has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GEND has performed better with a 27.57% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GEND is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for GENM.

GENM has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.70% for GEND.

GEND is categorized as Large Cap Value Equities, while GENM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.38% for GEND and 0.39% for GENM.

GEND currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEND и GENM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор