Сравнение GEND с TVAL
GEND (Genter Capital Dividend Income ETF) and TVAL (T. Rowe Price Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GEND returned 24.89% vs 30.66% for TVAL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEND charges 0.38%/yr vs 0.33%/yr for TVAL.
Доходность
Сравнение доходности GEND и TVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEND показывает доходность 16.07%, что значительно ниже, чем у TVAL с доходностью 19.93%.
GEND
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 11.29%
- С начала года
- 16.07%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TVAL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 15.42%
- С начала года
- 19.93%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEND и TVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEND Genter Capital Dividend Income ETF | 16.07% | 16.84% |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 19.93% | 15.70% |
Correlation
The correlation between GEND and TVAL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between GEND and TVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEND vs. TVAL — Ранг доходности на риск
GEND
TVAL
Сравнение GEND c TVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEND | TVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.51 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 4.31 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | 18.09 | -4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEND и TVAL
Максимальная просадка GEND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки TVAL в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEND и TVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEND | TVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -14.84% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -7.15% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -2.00% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.70% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEND и TVAL
Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с T. Rowe Price Value ETF (TVAL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что GEND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEND | TVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 2.36% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 8.39% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 10.88% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 12.52% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 12.52% | +1.39% |
Сравнение комиссий GEND и TVAL
GEND берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TVAL в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEND и TVAL
Дивидендная доходность GEND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности TVAL в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GEND Genter Capital Dividend Income ETF | 2.67% | 2.10% | 0.00% | 0.00% |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 0.96% | 1.15% | 1.16% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
GEND and TVAL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEND has higher volatility (3.29%) compared to TVAL (2.36%). In terms of maximum drawdown, GEND dropped -13.31% vs TVAL's -14.84%.
On 1-year performance, TVAL leads with 30.66% vs 24.89% for GEND. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 30.66% return vs 24.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.38% for GEND.
GEND has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.96% for TVAL.
They also come from different issuers: Genter Capital and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.38% for GEND and 0.33% for TVAL.
TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEND и TVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор