PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEND с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEND с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEND (Genter Capital Dividend Income ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. GEND is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, GEND returned 27.57% vs 25.50% for FDL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GEND charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности GEND и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEND показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

GEND

1 день
1.17%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.72%
1 год
27.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEND и FDL

2026 (YTD)2025
GEND
Genter Capital Dividend Income ETF		13.26%16.61%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%15.39%

Correlation

The correlation between GEND and FDL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.81

The correlation between GEND and FDL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genter Capital Dividend Income ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с GEND:
GEND с GENWGEND с GENTGEND с SCHDGEND с SCHVGEND с LSVDGEND с IUSVGEND с IBIC
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

GEND vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEND
Ранг доходности на риск GEND: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEND: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEND: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEND: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEND: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEND: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEND c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENDFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.27

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.49

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

5.99

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

14.59

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEND vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEND на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEND и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENDFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.27

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.45

+1.12

Просадки

Сравнение просадок GEND и FDL

Максимальная просадка GEND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEND и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-65.93%

+52.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-4.27%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.41%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-9.66%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.75%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GEND и FDL

Текущая волатильность для Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) составляет 2.76%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что GEND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.95%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

7.85%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

11.30%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

14.31%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

17.11%

-2.95%

Сравнение комиссий GEND и FDL

GEND берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEND и FDL

Дивидендная доходность GEND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FDL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
GEND
Genter Capital Dividend Income ETF		2.70%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEND and FDL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.95%) compared to GEND (2.76%). In terms of maximum drawdown, GEND dropped -13.31% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, GEND leads with 27.57% vs 25.50% for FDL. On fees, GEND is cheaper at 0.38% per year. On volatility, GEND has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GEND has performed better with a 27.57% return vs 25.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GEND is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 2.70% for GEND.

They also come from different issuers: Genter Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.38% for GEND and 0.45% for FDL.

GEND currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEND и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор