Сравнение GEN с ON
GEN (Gen Digital Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — GEN in Software - Infrastructure, ON in Semiconductors. Over the past 10 years, GEN returned 10.43%/yr vs 28.16%/yr for ON. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEN и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEN показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 115.68%. За последние 10 лет акции GEN уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 10.43% против 28.16% соответственно.
GEN
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- -16.74%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 10.43%
ON
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 115.68%
- 6 месяцев
- 112.50%
- 1 год
- 128.91%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- 28.16%
Сравнение доходности по годам GEN и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | -9.60% | 1.06% | 22.41% | 9.29% | -15.81% | 27.59% | 44.36% | 37.17% | -31.76% | 18.69% |
ON ON Semiconductor Corporation | 115.68% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between GEN and ON is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2000 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between GEN and ON has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GEN:
$14.81B
ON:
$46.03B
GEN:
$1.57
ON:
$1.42
GEN:
15.49
ON:
82.41
GEN:
3.01
ON:
7.80
GEN:
5.67
ON:
6.30
GEN:
$5.00B
ON:
$6.06B
GEN:
$3.92B
ON:
$2.26B
GEN:
$2.46B
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEN vs. ON — Ранг доходности на риск
GEN
ON
Сравнение GEN c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEN | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.36 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 4.31 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 8.63 | -9.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEN и ON
Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, что меньше максимальной просадки ON в -96.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEN | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.75% | -96.34% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.59% | -28.10% | -15.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.59% | -70.44% | +26.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -70.44% | +22.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.41% | -70.44% | +22.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -12.80% | -10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.28% | -53.91% | +19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 14.01% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEN и ON
Текущая волатильность для Gen Digital Inc. (GEN) составляет 12.50%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что GEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEN | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 22.04% | -9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.74% | 40.05% | -11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.57% | 54.10% | -20.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.38% | 53.32% | -21.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.26% | 51.10% | -17.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEN и ON
Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как ON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | 2.06% | 1.84% | 1.83% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% |
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEN и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gen Digital Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEN и ON
GEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
GEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 61.7%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
GEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
GEN and ON have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (22.04%) compared to GEN (12.50%). In terms of maximum drawdown, GEN dropped -87.75% vs ON's -96.34%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEN и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор