PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEN с MCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GEN с MCHP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GEN (Gen Digital Inc.) and MCHP (Microchip Technology Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — GEN in Software - Infrastructure, MCHP in Semiconductors. Over the past 10 years, GEN returned 10.43%/yr vs 15.99%/yr for MCHP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEN и MCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gen Digital Inc. (GEN) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEN показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 51.10%. За последние 10 лет акции GEN уступали акциям MCHP по среднегодовой доходности: 10.43% против 15.99% соответственно.

GEN

1 день
1.59%
1 месяц
5.48%
С начала года
-9.60%
6 месяцев
-11.16%
1 год
-16.74%
3 года*
11.92%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
10.43%

MCHP

1 день
2.47%
1 месяц
-1.36%
С начала года
51.10%
6 месяцев
43.32%
1 год
48.83%
3 года*
6.19%
5 лет*
6.57%
10 лет*
15.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEN и MCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEN
Gen Digital Inc.		-9.60%1.06%22.41%9.29%-15.81%27.59%44.36%37.17%-31.76%18.69%
MCHP
Microchip Technology Incorporated		51.10%14.61%-34.96%30.90%-17.98%27.49%33.73%48.02%-16.71%39.46%

Correlation

The correlation between GEN and MCHP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г.

0.36

Over the past year, the correlation between GEN and MCHP has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

GEN:

$1.57

MCHP:

$0.43

Коэффициент P/E

GEN:

15.49

MCHP:

221.70

Коэффициент PEG

GEN:

1.06

MCHP:

3.34

Коэффициент P/S

GEN:

3.01

MCHP:

8.20

Общая выручка (12 мес.)

GEN:

$5.00B

MCHP:

$4.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEN:

$3.92B

MCHP:

$2.72B

EBITDA (12 мес.)

GEN:

$2.46B

MCHP:

$1.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gen Digital Inc.

Microchip Technology Incorporated

Часто сравнивают с GEN:
GEN с CHKPGEN с VOOGEN с XLKGEN с VGTGEN с PANWGEN с ASMLGEN с HPE
Часто сравнивают с MCHP:
MCHP с MRVLMCHP с ADIMCHP с NXPIMCHP с QCOMMCHP с MPWRMCHP с PGRMCHP с CDNS

Доходность на риск

GEN vs. MCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEN
Ранг доходности на риск GEN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MCHP
Ранг доходности на риск MCHP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEN c MCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GENMCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.01

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.72

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.20

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.28

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

3.40

-4.23

GEN vs. MCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEN на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа MCHP равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEN и MCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEN и MCHP

Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и MCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENMCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.75%

-63.77%

-23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.59%

-34.41%

-9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.59%

-63.77%

+20.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.41%

-63.77%

+15.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.41%

-63.77%

+15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.90%

-7.00%

-15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.28%

-16.71%

-17.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.73%

12.99%

+8.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GEN и MCHP

Текущая волатильность для Gen Digital Inc. (GEN) составляет 12.50%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что GEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENMCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

16.18%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.74%

32.33%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.57%

44.05%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.38%

44.17%

-12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.26%

41.91%

-8.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEN и MCHP

Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности MCHP в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEN
Gen Digital Inc.		2.06%1.84%1.83%2.19%2.33%1.92%60.15%1.37%1.59%1.07%18.31%2.86%
MCHP
Microchip Technology Incorporated		1.91%2.86%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEN и MCHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gen Digital Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.28B
1.31B
(GEN) Общая выручка
(MCHP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEN и MCHP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gen Digital Inc. и Microchip Technology Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
82.8%
73.8%
Активы портфеля
GEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.

MCHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.

GEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 61.7%.

MCHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

GEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.

MCHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

Часто задаваемые вопросы

GEN and MCHP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHP has higher volatility (16.18%) compared to GEN (12.50%). In terms of maximum drawdown, GEN dropped -87.75% vs MCHP's -63.77%.

MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEN и MCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор