PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEN с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GEN с COST

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gen Digital Inc. (GEN) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEN или COST.

Корреляция

Корреляция между GEN и COST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GEN и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gen Digital Inc. (GEN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,841.51%
16,164.12%
GEN
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEN:

0.84

COST:

1.75

Коэф-т Сортино

GEN:

1.48

COST:

2.32

Коэф-т Омега

GEN:

1.19

COST:

1.32

Коэф-т Кальмара

GEN:

0.79

COST:

2.24

Коэф-т Мартина

GEN:

2.65

COST:

6.64

Индекс Язвы

GEN:

9.67%

COST:

5.84%

Дневная вол-ть

GEN:

30.47%

COST:

22.12%

Макс. просадка

GEN:

-87.75%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

GEN:

-18.88%

COST:

-7.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEN:

$15.94B

COST:

$434.16B

EPS

GEN:

$1.02

COST:

$17.10

Коэффициент P/E

GEN:

25.36

COST:

57.22

Коэффициент PEG

GEN:

0.64

COST:

5.91

Коэффициент P/S

GEN:

4.03

COST:

1.67

Коэффициент P/B

GEN:

7.31

COST:

17.20

Общая выручка (12 мес.)

GEN:

$2.93B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEN:

$2.26B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

GEN:

$1.51B

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, GEN показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции GEN уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.21% против 23.40% соответственно.

GEN

С начала года

-6.08%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

-11.29%

1 год

30.73%

5 лет

6.50%

10 лет

10.21%

COST

С начала года

9.15%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

14.56%

1 год

38.86%

5 лет

29.20%

10 лет

23.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEN и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEN
Ранг риск-скорректированной доходности GEN, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEN c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GEN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GEN: 0.97
COST: 1.75
Коэффициент Сортино GEN, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GEN: 1.67
COST: 2.32
Коэффициент Омега GEN, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GEN: 1.22
COST: 1.32
Коэффициент Кальмара GEN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GEN: 0.91
COST: 2.24
Коэффициент Мартина GEN, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
GEN: 3.03
COST: 6.64

Показатель коэффициента Шарпа GEN на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEN и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.97
1.75
GEN
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEN и COST

Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности COST в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEN
Gen Digital Inc.		1.95%1.83%2.19%2.33%1.92%60.15%1.37%1.59%1.07%18.31%2.86%2.34%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок GEN и COST

Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.88%
-7.23%
GEN
COST

Волатильность

Сравнение волатильности GEN и COST

Gen Digital Inc. (GEN) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что GEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.96%
10.14%
GEN
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEN и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gen Digital Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
986.00M
63.72B
(GEN) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEN и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gen Digital Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
80.4%
15.1%
(GEN) Валовая рентабельность
(COST) Валовая рентабельность
GEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.00M при выручке в 986.00M, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
GEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 986.00M, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
GEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 986.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.