Сравнение GEME с YCS
GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - GEME is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Pacific AM, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). GEME is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, GEME returned 82.30% vs 32.82% for YCS. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. GEME charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности GEME и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEME показывает доходность 38.52%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 7.17%.
GEME
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 10.91%
- С начала года
- 38.52%
- 6 месяцев
- 44.89%
- 1 год
- 82.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам GEME и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 38.52% | 37.35% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 8.07% |
Correlation
The correlation between GEME and YCS is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | -0.16 |
The correlation between GEME and YCS shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEME vs. YCS — Ранг доходности на риск
GEME
YCS
Сравнение GEME c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEME | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.35 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | 3.97 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.06 | 12.40 | +11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEME | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90 | 1.92 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.66 | 0.33 | +2.33 |
Просадки
Сравнение просадок GEME и YCS
Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEME | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -49.56% | +32.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -8.30% | -5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | 0.00% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -19.93% | +17.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.66% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEME и YCS
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что GEME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEME | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 2.75% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 12.32% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 17.27% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 21.10% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 19.01% | +3.94% |
Сравнение комиссий GEME и YCS
GEME берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEME и YCS
Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 5.06% | 7.01% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEME and YCS have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEME has higher volatility (8.56%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, GEME dropped -16.86% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, GEME leads with 82.30% vs 32.82% for YCS. On fees, GEME is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GEME has performed better with a 82.30% return vs 32.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GEME is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
GEME has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 0.00% for YCS.
GEME is categorized as Emerging Markets Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Pacific AM and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for GEME and 1.00% for YCS.
GEME currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEME и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор