PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GEME с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GEME и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEME и XCEM


Доходность по периодам

С начала года, GEME показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 7.38%.


GEME

1 день
0.70%
1 месяц
-8.35%
С начала года
8.97%
6 месяцев
16.69%
1 год
44.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XCEM

1 день
0.93%
1 месяц
-7.91%
С начала года
7.38%
6 месяцев
16.57%
1 год
43.07%
3 года*
17.87%
5 лет*
7.54%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Сравнение комиссий GEME и XCEM

GEME берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.


Доходность на риск

GEME vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GEME
Ранг доходности на риск GEME: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEME: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEME: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEME: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEME: 8989
Ранг коэф-та Мартина

XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEME c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GEMEXCEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.14

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.82

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

3.06

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.41

12.61

-0.20

GEME vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEME на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEME и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GEMEXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.14

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.52

+1.31

Корреляция

Корреляция между GEME и XCEM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GEME и XCEM

Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности XCEM в 3.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF
6.43%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
3.03%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Просадки

Сравнение просадок GEME и XCEM

Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и XCEM.


Загрузка...

Показатели просадок


GEMEXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.86%

-41.24%

+24.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-14.46%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-10.16%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-8.70%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.51%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GEME и XCEM

Текущая волатильность для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) составляет 9.13%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что GEME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GEMEXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

10.37%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

15.60%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

20.21%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

17.15%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

19.53%

+2.76%