PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEME с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEME с XCEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. GEME is actively managed, while XCEM is passively managed. Over the past year, GEME returned 78.02% vs 67.98% for XCEM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GEME charges 0.75%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.

Доходность

Сравнение доходности GEME и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEME показывает доходность 37.12%, а XCEM немного ниже – 36.99%.

GEME

1 день
-1.01%
1 месяц
7.83%
С начала года
37.12%
6 месяцев
43.45%
1 год
78.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCEM

1 день
-0.96%
1 месяц
8.28%
С начала года
36.99%
6 месяцев
42.75%
1 год
67.98%
3 года*
26.14%
5 лет*
11.73%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEME и XCEM

2026 (YTD)2025
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		37.12%37.35%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		36.99%29.93%

Correlation

The correlation between GEME and XCEM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.83

The correlation between GEME and XCEM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с GEME:
GEME с JPEMGEME с VWOGEME с PIEGEME с ECOWGEME с DVYEGEME с DEMGEME с EMCR
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF

Доходность на риск

GEME vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEME
Ранг доходности на риск GEME: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEME: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEME: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEME: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEME: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEME: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEME c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMEXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.69
3.27

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
4.12

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.58

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.83

4.73

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.78

19.08

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEME vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEME на текущий момент составляет 3.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEME и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMEXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

3.27

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

0.63

+1.97

Просадки

Сравнение просадок GEME и XCEM

Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMEXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.86%

-41.24%

+24.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-14.46%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-2.20%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-8.59%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.57%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GEME и XCEM

Текущая волатильность для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) составляет 8.57%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что GEME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMEXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

9.31%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

18.76%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

20.92%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

17.75%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

19.72%

+3.22%

Сравнение комиссий GEME и XCEM

GEME берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEME и XCEM

Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности XCEM в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		5.11%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.37%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

GEME and XCEM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (9.31%) compared to GEME (8.57%). In terms of maximum drawdown, GEME dropped -16.86% vs XCEM's -41.24%.

On 1-year performance, GEME leads with 78.02% vs 67.98% for XCEM. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, GEME has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GEME has performed better with a 78.02% return vs 67.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.75% for GEME.

GEME has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 2.37% for XCEM.

They also come from different issuers: Pacific AM and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.75% for GEME and 0.16% for XCEM.

GEME currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEME и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор