Сравнение GEME с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
GEME и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEME - это активно управляемый фонд от Pacific AM. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GEME и XCEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEME и XCEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 8.97% | 37.35% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 7.38% | 29.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GEME показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 7.38%.
GEME
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEME и XCEM
GEME берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Доходность на риск
GEME vs. XCEM — Ранг доходности на риск
GEME
XCEM
Сравнение GEME c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEME | XCEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.14 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.82 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 3.06 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 12.61 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEME | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.14 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.52 | +1.31 |
Корреляция
Корреляция между GEME и XCEM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEME и XCEM
Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности XCEM в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 6.43% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 3.03% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок GEME и XCEM
Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и XCEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEME | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -41.24% | +24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -14.46% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -10.16% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -8.70% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.51% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEME и XCEM
Текущая волатильность для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) составляет 9.13%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что GEME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEME | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 10.37% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 15.60% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 20.21% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 17.15% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 19.53% | +2.76% |