Сравнение GEME с DVYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE).
GEME и DVYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEME - это активно управляемый фонд от Pacific AM. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GEME и DVYE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEME и DVYE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 8.97% | 37.35% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 10.54% | 26.16% |
Доходность по периодам
С начала года, GEME показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 10.54%.
GEME
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVYE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEME и DVYE
GEME берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.
Доходность на риск
GEME vs. DVYE — Ранг доходности на риск
GEME
DVYE
Сравнение GEME c DVYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEME | DVYE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.92 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.56 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.64 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 13.28 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEME | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.92 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.16 | +1.66 |
Корреляция
Корреляция между GEME и DVYE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEME и DVYE
Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности DVYE в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 6.43% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.12% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок GEME и DVYE
Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и DVYE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEME | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -47.42% | +30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -12.65% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -3.11% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -15.54% | +13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.52% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEME и DVYE
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что GEME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEME | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 6.20% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 10.75% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 17.19% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 16.85% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 18.47% | +3.82% |