PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEME с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEME с EMCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).

GEME и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEME - это активно управляемый фонд от Pacific AM. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GEME и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEME и EMCR

2026 (YTD)2025
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		8.97%37.35%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.96%31.53%

Доходность по периодам

С начала года, GEME показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 1.96%.

GEME

1 день
0.70%
1 месяц
-8.35%
С начала года
8.97%
6 месяцев
16.69%
1 год
44.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с GEME:
GEME с EMIFGEME с DVYEGEME с ECOWGEME с QEMMGEME с JPEMGEME с ROAMGEME с FEM
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Сравнение комиссий GEME и EMCR

GEME берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

GEME vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEME
Ранг доходности на риск GEME: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEME: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEME: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEME: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEME: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEME c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMEEMCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.48

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.06

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

2.26

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.41

8.67

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEME vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEME на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа EMCR равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEME и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMEEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.48

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.48

+1.35

Корреляция

Корреляция между GEME и EMCR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEME и EMCR

Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности EMCR в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		6.43%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%

Просадки

Сравнение просадок GEME и EMCR

Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и EMCR.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMEEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.86%

-34.28%

+17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-13.84%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-10.23%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-9.49%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.61%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GEME и EMCR

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеют волатильность 9.13% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMEEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

9.47%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

14.87%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

20.89%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

18.81%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

19.68%

+2.61%