PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GEME с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GEME и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEME показывает доходность 38.52%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.


GEME

1 день
-1.23%
1 месяц
10.91%
С начала года
38.52%
6 месяцев
44.89%
1 год
82.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USOY

1 день
1.45%
1 месяц
-3.43%
С начала года
62.18%
6 месяцев
59.35%
1 год
57.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEME и USOY


Correlation

The correlation between GEME and USOY is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

-0.14

The correlation between GEME and USOY shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

GEME vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GEME
Ранг доходности на риск GEME: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEME: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEME: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEME: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEME: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEME: 9393
Ранг коэф-та Мартина

USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEME c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GEMEUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.35

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.15

4.03

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.06

7.74

+16.31

GEME vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEME на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа USOY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEME и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GEMEUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

1.89

+2.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

0.99

+1.66

Просадки

Сравнение просадок GEME и USOY

Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, примерно равная максимальной просадке USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и USOY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GEMEUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.86%

-17.46%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-14.29%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-5.11%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-6.47%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

7.42%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GEME и USOY

Текущая волатильность для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) составляет 8.56%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что GEME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GEMEUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

11.62%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

27.18%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

30.44%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

26.13%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

26.13%

-3.18%

Сравнение комиссий GEME и USOY

GEME берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GEME и USOY

Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности USOY в 54.16%


Часто задаваемые вопросы


GEME and USOY have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (11.62%) compared to GEME (8.56%). In terms of maximum drawdown, GEME dropped -16.86% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, GEME leads with 82.30% vs 57.29% for USOY. On fees, GEME is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GEME has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GEME has performed better with a 82.30% return vs 57.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GEME is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 5.06% for GEME.

GEME is categorized as Emerging Markets Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacific AM and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for GEME and 1.22% for USOY.

GEME currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEME и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор