Сравнение GEME с USOY
GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - GEME is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Pacific AM, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, GEME returned 82.30% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. GEME charges 0.75%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности GEME и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEME показывает доходность 38.52%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
GEME
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 10.91%
- С начала года
- 38.52%
- 6 месяцев
- 44.89%
- 1 год
- 82.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEME и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 38.52% | 37.35% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -10.54% |
Correlation
The correlation between GEME and USOY is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | -0.14 |
The correlation between GEME and USOY shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEME vs. USOY — Ранг доходности на риск
GEME
USOY
Сравнение GEME c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEME | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.35 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | 4.03 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.06 | 7.74 | +16.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEME | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90 | 1.89 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.66 | 0.99 | +1.66 |
Просадки
Сравнение просадок GEME и USOY
Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, примерно равная максимальной просадке USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEME | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -17.46% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -14.29% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -5.11% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -6.47% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 7.42% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEME и USOY
Текущая волатильность для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) составляет 8.56%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что GEME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEME | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 11.62% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 27.18% | -9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 30.44% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 26.13% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 26.13% | -3.18% |
Сравнение комиссий GEME и USOY
GEME берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEME и USOY
Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 5.06% | 7.01% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
GEME and USOY have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to GEME (8.56%). In terms of maximum drawdown, GEME dropped -16.86% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, GEME leads with 82.30% vs 57.29% for USOY. On fees, GEME is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GEME has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GEME has performed better with a 82.30% return vs 57.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GEME is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 5.06% for GEME.
GEME is categorized as Emerging Markets Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacific AM and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for GEME and 1.22% for USOY.
GEME currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEME и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор