PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GEME с QEMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GEME и QEMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEME и QEMM


Доходность по периодам

С начала года, GEME показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у QEMM с доходностью 5.28%.


GEME

1 день
0.70%
1 месяц
-8.35%
С начала года
8.97%
6 месяцев
16.69%
1 год
44.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QEMM

1 день
0.42%
1 месяц
-5.14%
С начала года
5.28%
6 месяцев
8.41%
1 год
26.68%
3 года*
13.37%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Сравнение комиссий GEME и QEMM

GEME берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.


Доходность на риск

GEME vs. QEMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GEME
Ранг доходности на риск GEME: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEME: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEME: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEME: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEME: 8989
Ранг коэф-та Мартина

QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEME c QEMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GEMEQEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.56

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.17

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

2.60

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.41

9.34

+3.07

GEME vs. QEMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEME на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEMM равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEME и QEMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GEMEQEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.56

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.26

+1.57

Корреляция

Корреляция между GEME и QEMM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GEME и QEMM

Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности QEMM в 4.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF
6.43%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
4.65%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Просадки

Сравнение просадок GEME и QEMM

Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и QEMM.


Загрузка...

Показатели просадок


GEMEQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.86%

-36.89%

+20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-10.40%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-7.37%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-10.77%

+8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.89%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GEME и QEMM

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что GEME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GEMEQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

7.63%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

12.57%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

17.22%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

14.81%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

16.73%

+5.56%