PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEME с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEME с ESGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both Emerging Markets Equities funds. GEME is actively managed, while ESGE is passively managed. Over the past year, GEME returned 78.02% vs 51.11% for ESGE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GEME charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности GEME и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEME показывает доходность 37.12%, что значительно выше, чем у ESGE с доходностью 25.45%.

GEME

1 день
-1.01%
1 месяц
7.83%
С начала года
37.12%
6 месяцев
43.45%
1 год
78.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGE

1 день
-1.11%
1 месяц
6.07%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.75%
1 год
51.11%
3 года*
23.69%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEME и ESGE

2026 (YTD)2025
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		37.12%37.35%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		25.45%32.60%

Correlation

The correlation between GEME and ESGE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.90

The correlation between GEME and ESGE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с GEME:
GEME с VWOGEME с JPEMGEME с PIEGEME с ECOWGEME с FEMGEME с DEMGEME с EMCR
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Доходность на риск

GEME vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEME
Ранг доходности на риск GEME: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEME: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEME: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEME: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEME: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEME: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEME c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMEESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.69
2.56

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
3.35

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.47

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.83

3.70

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.78

14.39

+8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEME vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEME на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа ESGE равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEME и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMEESGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

2.56

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

0.49

+2.11

Просадки

Сравнение просадок GEME и ESGE

Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMEESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.86%

-41.07%

+24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-13.90%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-2.33%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-14.46%

+12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.56%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GEME и ESGE

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеют волатильность 8.57% и 8.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMEESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

8.54%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

17.50%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

20.14%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

19.11%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

19.94%

+3.00%

Сравнение комиссий GEME и ESGE

GEME берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEME и ESGE

Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности ESGE в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.99%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		5.11%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GEME and ESGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GEME has higher volatility (8.57%) compared to ESGE (8.54%). In terms of maximum drawdown, GEME dropped -16.86% vs ESGE's -41.07%.

On 1-year performance, GEME leads with 78.02% vs 51.11% for ESGE. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GEME has performed better with a 78.02% return vs 51.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for GEME.

GEME has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 1.99% for ESGE.

They also come from different issuers: Pacific AM and iShares. Their fees differ too: 0.75% for GEME and 0.25% for ESGE.

GEME currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEME и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор