PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEME с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEME с EEMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GEME is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Pacific AM, while EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. GEME is actively managed, while EEMO is passively managed. Over the past year, GEME returned 78.02% vs 51.13% for EEMO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GEME charges 0.75%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.

Доходность

Сравнение доходности GEME и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEME показывает доходность 37.12%, а EEMO немного ниже – 36.85%.

GEME

1 день
-1.01%
1 месяц
7.83%
С начала года
37.12%
6 месяцев
43.45%
1 год
78.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMO

1 день
-2.42%
1 месяц
10.83%
С начала года
36.85%
6 месяцев
37.37%
1 год
51.13%
3 года*
24.00%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEME и EEMO

2026 (YTD)2025
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		37.12%37.35%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		36.85%10.97%

Correlation

The correlation between GEME and EEMO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.81

The correlation between GEME and EEMO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с GEME:
GEME с JPEMGEME с VWOGEME с PIEGEME с ECOWGEME с DVYEGEME с DEMGEME с EMCR
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM

Доходность на риск

GEME vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEME
Ранг доходности на риск GEME: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEME: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEME: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEME: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEME: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEME: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEME c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMEEEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.69
2.09

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
2.97

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.42

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.83

3.48

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.78

13.93

+8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEME vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEME на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа EEMO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEME и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMEEEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

2.09

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

0.13

+2.47

Просадки

Сравнение просадок GEME и EEMO

Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и EEMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMEEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.86%

-48.47%

+31.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-14.75%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-3.71%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-20.17%

+17.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.68%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GEME и EEMO

Текущая волатильность для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) составляет 8.57%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что GEME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMEEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

14.18%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

22.26%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

24.58%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

19.36%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

21.59%

+1.35%

Сравнение комиссий GEME и EEMO

GEME берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEME и EEMO

Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности EEMO в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.68%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		5.11%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEME and EEMO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (14.18%) compared to GEME (8.57%). In terms of maximum drawdown, GEME dropped -16.86% vs EEMO's -48.47%.

On 1-year performance, GEME leads with 78.02% vs 51.13% for EEMO. On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. On volatility, GEME has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GEME has performed better with a 78.02% return vs 51.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.75% for GEME.

GEME has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 1.68% for EEMO.

GEME is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMO is Momentum. They also come from different issuers: Pacific AM and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for GEME and 0.31% for EEMO.

GEME currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEME и EEMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор