PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEMD с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEMD с GPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

GEMD и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEMD - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GEMD и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEMD и GPIX

2026 (YTD)202520242023
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		-1.32%13.67%3.31%10.99%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-2.58%16.25%21.77%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, GEMD показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -2.58%.

GEMD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.46%
1 год
8.93%
3 года*
6.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
0.32%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GEMD:
GEMD с BWZGEMD с ^GSPCGEMD с BWXGEMD с GABFGEMD с VWOBGEMD с GEMGEMD с NEMD
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с VOOGPIX с BALI

Сравнение комиссий GEMD и GPIX

GEMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GEMD vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEMD
Ранг доходности на риск GEMD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEMD c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMDGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.02

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.54

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.53

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

7.95

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEMD vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEMD на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа GPIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEMD и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMDGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.02

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.45

-1.31

Корреляция

Корреляция между GEMD и GPIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEMD и GPIX

Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности GPIX в 8.66%

TTM2025202420232022
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		6.55%6.32%5.79%5.70%5.42%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.66%8.01%7.45%1.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEMD и GPIX

Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и GPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMDGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-17.50%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-11.54%

+6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-4.53%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-1.54%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.22%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GEMD и GPIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) составляет 3.02%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что GEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMDGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

5.11%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

8.44%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

17.02%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

14.06%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.08%

14.06%

-3.98%