PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEMD с EBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEMD с EBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEMD (Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF) and EBND (SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - GEMD tracks the FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net while EBND tracks the Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Both are passively managed. Over the past 3 years, GEMD returned 8.42%/yr vs 5.57%/yr for EBND. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEMD charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for EBND.

Доходность

Сравнение доходности GEMD и EBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEMD показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у EBND с доходностью -0.09%.

GEMD

1 день
0.37%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.04%
1 год
11.11%
3 года*
8.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

EBND

1 день
0.14%
1 месяц
0.26%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.99%
1 год
5.43%
3 года*
5.57%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEMD и EBND

2026 (YTD)2025202420232022
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		2.01%13.67%3.31%8.51%-15.70%
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		-0.09%15.83%-2.70%9.02%-12.31%

Correlation

The correlation between GEMD and EBND is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.68

The correlation between GEMD and EBND has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

Часто сравнивают с GEMD:
GEMD с BWZGEMD с ^GSPCGEMD с BWXGEMD с GABFGEMD с NEMDGEMD с GEMGEMD с VWOB
Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с LEMBEBND с VWOBEBND с EMBEBND с ELDEBND с BNDEBND с CMF

Доходность на риск

GEMD vs. EBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEMD
Ранг доходности на риск GEMD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEMD c EBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMDEBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.79

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.14

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.15

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

0.82

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

2.74

+7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEMD vs. EBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEMD на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа EBND равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEMD и EBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMDEBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.79

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.10

+0.11

Просадки

Сравнение просадок GEMD и EBND

Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что меньше максимальной просадки EBND в -29.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и EBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMDEBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-29.51%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-6.63%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-9.25%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-3.10%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-10.86%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.99%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GEMD и EBND

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) составляет 1.85%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что GEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMDEBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.30%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

5.94%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

6.91%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

8.97%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.95%

9.19%

+0.76%

Сравнение комиссий GEMD и EBND

GEMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EBND в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEMD и EBND

Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности EBND в 5.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.82%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		5.67%6.32%5.79%5.70%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEMD and EBND have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBND has higher volatility (2.30%) compared to GEMD (1.85%). In terms of maximum drawdown, GEMD dropped -24.56% vs EBND's -29.51%.

On 3-year performance, GEMD leads with 8.42% vs 5.57% for EBND. On fees, EBND is cheaper at 0.30% per year. On volatility, GEMD has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GEMD has performed better with a 8.42% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for GEMD.

EBND has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 5.67% for GEMD.

GEMD tracks FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net, while EBND tracks Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.39% for GEMD and 0.30% for EBND.

GEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEMD и EBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор