PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BWZ с IAGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BWZ и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.21%
3.88%
BWZ
IAGG

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 3.86%.


BWZ

С начала года

-3.58%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

0.21%

1 год

-0.16%

5 лет (среднегодовая)

-2.23%

10 лет (среднегодовая)

-1.71%

IAGG

С начала года

3.86%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

3.88%

1 год

7.69%

5 лет (среднегодовая)

0.58%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BWZIAGG
Коэф-т Шарпа0.081.99
Коэф-т Сортино0.163.05
Коэф-т Омега1.021.36
Коэф-т Кальмара0.020.88
Коэф-т Мартина0.1510.84
Индекс Язвы3.48%0.70%
Дневная вол-ть7.16%3.81%
Макс. просадка-34.22%-13.88%
Текущая просадка-28.02%-1.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWZ и IAGG

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.09%.


BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
График комиссии BWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии IAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между BWZ и IAGG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BWZ c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWZ, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.081.99
Коэффициент Сортино BWZ, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.163.05
Коэффициент Омега BWZ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.36
Коэффициент Кальмара BWZ, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.030.88
Коэффициент Мартина BWZ, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.1510.84
BWZ
IAGG

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа IAGG равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08
1.99
BWZ
IAGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и IAGG

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности IAGG в 3.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
2.38%1.62%0.44%0.60%0.13%0.44%1.10%0.40%0.13%0.06%0.20%0.09%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
3.42%3.55%2.28%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и IAGG

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и IAGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.81%
-1.44%
BWZ
IAGG

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и IAGG

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04%
0.86%
BWZ
IAGG