Сравнение BWZ с IAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).
BWZ и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWZ или IAGG.
Основные характеристики
| BWZ | IAGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.65% | 3.80% |
| Дох-ть за 1 год | 3.33% | 8.66% |
| Дох-ть за 3 года | -4.16% | -0.03% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.99% | 0.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 0.66 | 3.29 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 0.93 | 11.95 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 0.69% |
| Дневная вол-ть | 7.20% | 3.91% |
| Макс. просадка | -34.22% | -13.88% |
| Текущая просадка | -27.32% | -1.50% |
Корреляция
Корреляция между BWZ и IAGG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BWZ и IAGG
С начала года, BWZ показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 3.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWZ и IAGG
BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWZ c IAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и IAGG
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности IAGG в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.36% | 1.62% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.44% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% | 0.20% | 0.09% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.42% | 3.55% | 2.28% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BWZ и IAGG
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и IAGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и IAGG
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.