PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с IAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWZ с IAGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).

BWZ и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWZ и IAGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.18%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.29%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям IAGG по среднегодовой доходности: -0.53% против 2.23% соответственно.

BWZ

1 день
0.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-2.05%
1 год
4.68%
3 года*
1.77%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
-0.53%

IAGG

1 день
0.02%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.21%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BND

Сравнение комиссий BWZ и IAGG

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%.

BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BWZ vs. IAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZIAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.23

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.74

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.47

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

6.27

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. IAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа IAGG равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZIAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.23

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.22

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.55

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.61

-0.64

Корреляция

Корреляция между BWZ и IAGG составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и IAGG

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности IAGG в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.06%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.68%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и IAGG

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и IAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

BWZIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-13.88%

-20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-2.32%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-13.57%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-13.88%

-11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.83%

-1.59%

-21.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-2.87%

-13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.55%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и IAGG

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWZIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.47%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

1.91%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

2.62%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

4.47%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

4.03%

+2.93%