PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEM с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEM с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GEM returned 10.00%/yr vs 18.26%/yr for VUG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEM charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности GEM и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 27.56%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции GEM уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.00% против 18.26% соответственно.

GEM

1 день
-1.04%
1 месяц
9.44%
С начала года
27.56%
6 месяцев
30.41%
1 год
54.83%
3 года*
23.85%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.00%

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEM и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		27.56%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between GEM and VUG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.65

The correlation between GEM and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GEM и VUG

Секторы
GEM
VUG

Финансовые услуги

34.0%
4.3%

Технологии

14.1%
53.5%

Потребительский циклический сектор

13.0%
12.2%

Сырьевые материалы

8.7%
0.6%

Промышленность

7.5%
3.6%

Здравоохранение

5.4%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
17.3%

Коммунальные услуги

4.3%
0.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
1.5%

Недвижимость

1.5%
1.0%

Энергетика

1.3%
0.4%

Финансовые услуги

GEM
34.0%
VUG
4.3%

Технологии

GEM
14.1%
VUG
53.5%

Потребительский циклический сектор

GEM
13.0%
VUG
12.2%

Сырьевые материалы

GEM
8.7%
VUG
0.6%

Промышленность

GEM
7.5%
VUG
3.6%

Здравоохранение

GEM
5.4%
VUG
4.6%

Коммуникационные услуги

GEM
4.5%
VUG
17.3%

Коммунальные услуги

GEM
4.3%
VUG
0.9%

Потребительский защитный сектор

GEM
4.2%
VUG
1.5%

Недвижимость

GEM
1.5%
VUG
1.0%

Энергетика

GEM
1.3%
VUG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

GEM vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.77

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.40

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.31

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

1.69

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.81

5.92

+9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEM vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.77

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.85

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.62

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GEM и VUG

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-50.68%

+13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-16.53%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-22.85%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-35.61%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-35.61%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.51%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-7.09%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.71%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и VUG

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

3.83%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

12.11%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

15.84%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

22.22%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

21.44%

-2.41%

Сравнение комиссий GEM и VUG

GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и VUG

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.80%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

GEM and VUG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEM has higher volatility (8.60%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, GEM dropped -37.02% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.26% vs 10.00% for GEM. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.26% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.

GEM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.37% for VUG.

GEM is categorized as Emerging Markets Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for GEM and 0.03% for VUG.

GEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEM и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор