Сравнение GEM с TUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).
GEM и TUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GEM и TUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEM и TUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 3.63% | 33.43% | 6.66% | 11.82% | -21.33% | -0.19% | 13.23% | 17.79% | -14.25% | 36.43% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 13.16% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GEM показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции GEM превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 7.83% против 1.62% соответственно.
GEM
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 7.83%
TUR
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 13.16%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEM и TUR
GEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.
Доходность на риск
GEM vs. TUR — Ранг доходности на риск
GEM
TUR
Сравнение GEM c TUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEM | TUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.04 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.68 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.76 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 4.18 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.04 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.05 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.04 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между GEM и TUR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEM и TUR
Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности TUR в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.22% | 2.30% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.63% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.12% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок GEM и TUR
Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и TUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.02% | -72.34% | +35.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -12.24% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.50% | -31.63% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | -59.25% | +22.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -28.78% | +18.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -40.04% | +27.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 5.13% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEM и TUR
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с iShares MSCI Turkey ETF (TUR) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 8.34% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 14.44% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 22.37% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 33.74% | -16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 34.32% | -15.52% |