PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEM с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEM с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

GEM и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GEM и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEM и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		4.81%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции GEM уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 7.83% против 15.90% соответственно.

GEM

1 день
0.97%
1 месяц
-6.70%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.61%
1 год
33.77%
3 года*
16.17%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.83%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с SPYGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPMOGEM с SCHE
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий GEM и SPYG

GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

GEM vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.04

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.62

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.75

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

6.81

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEM vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.04

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.78

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.32

+0.12

Корреляция

Корреляция между GEM и SPYG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и SPYG

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		2.20%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок GEM и SPYG

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-67.63%

+30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-13.76%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-32.67%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-32.67%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-9.06%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-24.48%

+12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.55%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и SPYG

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

7.32%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

12.90%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

22.42%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

21.13%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

20.57%

-1.77%