PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEM с HYEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEM с HYEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).

GEM и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GEM и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEM и HYEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		4.81%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		0.36%9.24%12.14%8.35%-13.39%-1.31%6.87%12.85%-3.38%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у HYEM с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции GEM превзошли акции HYEM по среднегодовой доходности: 7.83% против 4.66% соответственно.

GEM

1 день
0.97%
1 месяц
-6.70%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.61%
1 год
33.77%
3 года*
16.17%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.83%

HYEM

1 день
0.10%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.53%
3 года*
9.25%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с SPYGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPMOGEM с SCHE
Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с HYZDHYEM с PGHY

Сравнение комиссий GEM и HYEM

GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.

GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Доходность на риск

GEM vs. HYEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMHYEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.14

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.61

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.54

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

7.62

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEM vs. HYEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа HYEM равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMHYEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.14

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.35

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.08

Корреляция

Корреляция между GEM и HYEM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и HYEM

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности HYEM в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		2.20%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.77%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%

Просадки

Сравнение просадок GEM и HYEM

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и HYEM.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMHYEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-30.96%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-4.85%

-8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-26.30%

-9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-30.96%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-2.13%

-7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-4.45%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

0.98%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и HYEM

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMHYEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

2.06%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

3.41%

+11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

6.64%

+13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

7.47%

+9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

9.27%

+9.53%