Сравнение GEM с GVIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP).
GEM и GVIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GEM и GVIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEM и GVIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 4.81% | 33.43% | 6.66% | 11.82% | -21.33% | -0.19% | 13.23% | 17.79% | -14.25% | 36.43% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -4.58% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -31.95% | 11.86% | 44.12% | 30.21% | -6.85% | 25.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GEM показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью -4.58%.
GEM
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 7.83%
GVIP
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEM и GVIP
И GEM, и GVIP имеют комиссию равную 0.45%.
Доходность на риск
GEM vs. GVIP — Ранг доходности на риск
GEM
GVIP
Сравнение GEM c GVIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEM | GVIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.08 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.60 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.89 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 7.35 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEM | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.08 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.72 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GEM и GVIP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEM и GVIP
Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности GVIP в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.20% | 2.30% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.63% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.35% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEM и GVIP
Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, примерно равная максимальной просадке GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и GVIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEM | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.02% | -37.09% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -13.67% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.50% | -37.09% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -8.63% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -7.71% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.51% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEM и GVIP
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEM | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 8.50% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 14.60% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 23.35% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 21.18% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 21.68% | -2.88% |