PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GEM с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEM с GVIP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GEM returned 8.06%/yr vs 11.62%/yr for GVIP. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GEM и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 20.74%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью 12.83%.

GEM

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.50%
6 месяцев
11.99%
С начала года
20.74%
1 год
36.47%
3 года*
20.45%
5 лет*
8.06%
10 лет*
8.53%
Всё время*
9.38%

GVIP

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.38%
6 месяцев
12.49%
С начала года
12.83%
1 год
26.44%
3 года*
26.60%
5 лет*
11.62%
10 лет*
—
Всё время*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GEM

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
$6.26M$6.34M$5.46M

GVIP

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
$2.40M$1.93M$1.97M

Сравнение доходности по годам GEM и GVIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		20.74%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		12.83%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-6.85%25.79%

Correlation

The correlation between GEM and GVIP is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

0.68

The correlation between GEM and GVIP shifts across timeframes, from 0.67 (3 years) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GEM и GVIP

Секторы
GEM
GVIP

Технологии

38.4%
37.9%

Финансовые услуги

19.6%
15.5%

Потребительский циклический сектор

7.4%
9.4%

Коммуникационные услуги

6.1%
11.7%

Сырьевые материалы

6.0%

-

Промышленность

5.5%
11.1%

Здравоохранение

3.0%
8.6%

Энергетика

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.2%

Коммунальные услуги

1.8%
5.9%

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

GEM
38.4%
GVIP
37.9%

Финансовые услуги

GEM
19.6%
GVIP
15.5%

Потребительский циклический сектор

GEM
7.4%
GVIP
9.4%

Коммуникационные услуги

GEM
6.1%
GVIP
11.7%

Сырьевые материалы

GEM
6.0%
GVIP

-

Промышленность

GEM
5.5%
GVIP
11.1%

Здравоохранение

GEM
3.0%
GVIP
8.6%

Энергетика

GEM
2.9%
GVIP

-

Потребительский защитный сектор

GEM
2.9%
GVIP
1.2%

Коммунальные услуги

GEM
1.8%
GVIP
5.9%

Недвижимость

GEM
0.7%
GVIP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с JPEMGEM с IEMGGEM с VWOGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMO
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Доходность на риск

GEM vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GEM c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEMGVIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.14

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.64

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

1.62

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

6.07

+1.90

GEM vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа GVIP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEM и GVIP

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, примерно равная максимальной просадке GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и GVIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-37.09%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-16.36%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-23.29%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-37.09%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-8.85%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-7.57%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

4.37%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и GVIP

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) составляет 8.16%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что GEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

9.70%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.71%

20.42%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

23.38%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

22.29%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

22.03%

-2.67%

Сравнение комиссий GEM и GVIP

И GEM, и GVIP имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и GVIP

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности GVIP в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.91%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.30%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEM and GVIP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (9.70%) compared to GEM (8.16%). In terms of maximum drawdown, GEM dropped -37.02% vs GVIP's -37.09%.

On 5-year performance, GVIP leads with 11.62% vs 8.06% for GEM. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, GEM has been the lower-risk option at 8.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVIP has performed better with a 11.62% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GEM and GVIP have the same expense ratio: 0.45% per year.

GEM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.30% for GVIP.

GEM is categorized as Emerging Markets Equities, while GVIP is Large Cap Growth Equities. GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index.

GEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEM и GVIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор