PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEM с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEM с GPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

GEM и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GEM и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEM и GPIX

2026 (YTD)202520242023
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		3.80%33.43%6.66%11.52%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-2.58%16.25%21.77%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -2.58%.

GEM

1 день
3.52%
1 месяц
-9.22%
С начала года
3.80%
6 месяцев
8.54%
1 год
33.24%
3 года*
15.80%
5 лет*
4.48%
10 лет*
7.72%

GPIX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
0.32%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с SPYGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPMOGEM с SCHE
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с VOOGPIX с BALI

Сравнение комиссий GEM и GPIX

GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GEM vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.02

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.54

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.53

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

7.95

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEM vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа GPIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.02

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.45

-1.02

Корреляция

Корреляция между GEM и GPIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и GPIX

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности GPIX в 8.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		2.22%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.66%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEM и GPIX

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и GPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-17.50%

-19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-11.54%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-4.53%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-1.54%

-10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.22%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и GPIX

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

5.11%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

8.44%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

17.02%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

14.06%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

14.06%

+4.74%