Сравнение GEM с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
GEM и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GEM и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEM и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 4.81% | 33.43% | 6.66% | 11.82% | -21.33% | -0.19% | 13.23% | 17.79% | -14.25% | 36.43% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GEM показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
GEM
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 7.83%
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEM и GBIL
GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Доходность на риск
GEM vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GEM
GBIL
Сравнение GEM c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEM | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 16.02 | -14.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 81.70 | -79.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 24.00 | -22.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 200.44 | -197.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 1,299.94 | -1,290.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEM | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 16.02 | -14.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 5.55 | -5.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 4.79 | -4.36 |
Корреляция
Корреляция между GEM и GBIL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEM и GBIL
Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.20% | 2.30% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.63% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEM и GBIL
Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEM | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.02% | -0.76% | -36.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -0.02% | -13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.50% | -0.76% | -34.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | 0.00% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -0.04% | -12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 0.00% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEM и GBIL
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEM | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 0.08% | +8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 0.15% | +14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 0.25% | +19.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 0.58% | +16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 0.47% | +18.33% |