PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEM с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEM с EDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).

GEM и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GEM и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEM и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		4.81%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции GEM уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: 7.83% против 8.40% соответственно.

GEM

1 день
0.97%
1 месяц
-6.70%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.61%
1 год
33.77%
3 года*
16.17%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.83%

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с SPYGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPMOGEM с SCHE
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Сравнение комиссий GEM и EDIV

GEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.

EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

GEM vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMEDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.14

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.61

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.57

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

5.68

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEM vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.14

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.77

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.15

+0.28

Корреляция

Корреляция между GEM и EDIV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и EDIV

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности EDIV в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		2.20%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Просадки

Сравнение просадок GEM и EDIV

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и EDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-53.36%

+16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-10.36%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-28.32%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-40.76%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-8.17%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-19.53%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.87%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и EDIV

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

5.79%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

9.12%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

13.76%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

13.81%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

17.58%

+1.22%