Сравнение GEGTX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
GEGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GEGTX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEGTX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | -9.54% | 16.44% | 31.91% | 43.94% | -32.01% | 29.40% | 34.43% | 36.17% | -3.88% | -0.80% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEGTX показывает доходность -9.54%, а SWLGX немного ниже – -9.81%.
GEGTX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -9.54%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 15.26%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEGTX и SWLGX
GEGTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
GEGTX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
GEGTX
SWLGX
Сравнение GEGTX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEGTX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.83 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 4.02 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEGTX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.83 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GEGTX и SWLGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEGTX и SWLGX
Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 9.74% | 8.81% | 5.29% | 4.12% | 0.00% | 8.54% | 12.38% | 8.02% | 9.24% | 6.28% | 1.81% | 10.17% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEGTX и SWLGX
Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEGTX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.08% | -32.69% | -20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -16.16% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -32.69% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -13.03% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -7.13% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 4.69% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEGTX и SWLGX
Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.79% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEGTX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.73% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 12.40% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 22.57% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 21.52% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 22.81% | -1.58% |