Сравнение GEGTX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
GEGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GEGTX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEGTX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | -9.54% | 16.44% | 31.91% | 43.94% | -32.01% | 29.40% | 34.43% | 36.17% | -3.88% | 28.00% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GEGTX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции GEGTX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 15.26% против 16.68% соответственно.
GEGTX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -9.54%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 15.26%
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEGTX и ADX
GEGTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
GEGTX vs. ADX — Ранг доходности на риск
GEGTX
ADX
Сравнение GEGTX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEGTX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.47 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.18 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.56 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 11.81 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEGTX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.47 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.89 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.93 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.09 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между GEGTX и ADX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEGTX и ADX
Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности ADX в 8.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 9.74% | 8.81% | 5.29% | 4.12% | 0.00% | 8.54% | 12.38% | 8.02% | 9.24% | 6.28% | 1.81% | 10.17% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок GEGTX и ADX
Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEGTX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.08% | -71.60% | +18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -11.12% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -25.07% | -10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -37.17% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -4.36% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -23.22% | +13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.41% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEGTX и ADX
Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.79% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEGTX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.64% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 10.77% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 18.76% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 17.23% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 17.96% | +3.27% |