Сравнение GDXY с WNTR
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GDXY returned 10.94% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. GDXY charges 1.08%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -20.92%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
GDXY
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -15.24%
- 6 месяцев
- -27.34%
- С начала года
- -20.92%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXY и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -20.92% | 50.19% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between GDXY and WNTR is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. WNTR — Ранг доходности на риск
GDXY
WNTR
Сравнение GDXY c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXY | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 3.02 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 7.72 | -7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXY и WNTR
Максимальная просадка GDXY за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -42.65% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.52% | -42.65% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.52% | -10.67% | -25.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -20.46% | +12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 16.63% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и WNTR
Текущая волатильность для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) составляет 9.79%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что GDXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 17.89% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | 47.05% | -13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.10% | 53.81% | -14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 53.49% | -20.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 53.49% | -20.90% |
Сравнение комиссий GDXY и WNTR
GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и WNTR
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 90.05%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 90.05% | 52.13% | 23.91% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXY and WNTR have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to GDXY (9.79%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -36.52% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs 10.94% for GDXY. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 90.05% for GDXY.
GDXY is categorized as Gold, while WNTR is Derivative Income. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор