Сравнение GDXY с SPY
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. GDXY is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, GDXY returned 17.53% vs 23.59% for SPY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GDXY charges 1.08%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%.
GDXY
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -15.78%
- 6 месяцев
- -19.56%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам GDXY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -15.78% | 88.08% | -11.84% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.15% | 17.72% | 11.64% |
Correlation
The correlation between GDXY and SPY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.30 |
The correlation between GDXY and SPY shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. SPY — Ранг доходности на риск
GDXY
SPY
Сравнение GDXY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.67 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 11.92 | -10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXY и SPY
Максимальная просадка GDXY за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -55.19% | +21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.16% | -8.88% | -25.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.39% | -3.17% | -29.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -9.04% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 1.98% | +10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и SPY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что GDXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 4.87% | +9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | 9.85% | +23.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 12.50% | +26.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.58% | 17.15% | +15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.58% | 17.95% | +14.63% |
Сравнение комиссий GDXY и SPY
GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и SPY
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 78.76%, что больше доходности SPY в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 78.76% | 52.13% | 23.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
GDXY and SPY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (14.40%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -34.16% vs SPY's -55.19%.
On 1-year performance, SPY leads with 23.59% vs 17.53% for GDXY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPY has performed better with a 23.59% return vs 17.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 78.76%, compared with 1.03% for SPY.
GDXY is categorized as Gold, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор