PortfoliosLab logo
Сравнение GDXY с SDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GDXY и SDY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GDXY и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
1.58%
GDXY
SDY

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GDXY:

25.52%

SDY:

14.15%

Макс. просадка

GDXY:

-17.83%

SDY:

-54.75%

Текущая просадка

GDXY:

-5.15%

SDY:

-8.53%

Доходность по периодам

С начала года, GDXY показывает доходность 28.23%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью -1.06%.


GDXY

С начала года

28.23%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

10.48%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SDY

С начала года

-1.06%

1 месяц

-3.63%

6 месяцев

-5.70%

1 год

4.84%

5 лет

11.95%

10 лет

8.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GDXY и SDY

GDXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.


График комиссии GDXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDXY: 0.99%
График комиссии SDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDY: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXY и SDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXY

SDY
Ранг риск-скорректированной доходности SDY, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDXY c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXY и SDY

Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 40.08%, что больше доходности SDY в 2.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
40.08%23.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
2.69%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%

Просадки

Сравнение просадок GDXY и SDY

Максимальная просадка GDXY за все время составила -17.83%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.15%
-8.53%
GDXY
SDY

Волатильность

Сравнение волатильности GDXY и SDY

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что GDXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.23%
9.50%
GDXY
SDY