Сравнение GDXY с IAUM
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both Gold funds. GDXY is actively managed, while IAUM is passively managed. Over the past year, GDXY returned 17.53% vs 21.67% for IAUM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDXY charges 1.08%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью -4.68%.
GDXY
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -15.78%
- 6 месяцев
- -19.56%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXY и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -15.78% | 88.08% | -11.84% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | -4.68% | 64.27% | 8.01% |
Correlation
The correlation between GDXY and IAUM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.79 |
The correlation between GDXY and IAUM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. IAUM — Ранг доходности на риск
GDXY
IAUM
Сравнение GDXY c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXY | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.89 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 2.40 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXY и IAUM
Максимальная просадка GDXY за все время составила -34.16%, что больше максимальной просадки IAUM в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -24.37% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.16% | -24.37% | -9.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.39% | -23.81% | -8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -5.46% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 9.06% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и IAUM
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что GDXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 8.12% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | 24.11% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 27.27% | +11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.58% | 18.10% | +14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.58% | 18.10% | +14.48% |
Сравнение комиссий GDXY и IAUM
GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и IAUM
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 78.76%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 78.76% | 52.13% | 23.91% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXY and IAUM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (14.40%) compared to IAUM (8.12%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -34.16% vs IAUM's -24.37%.
On 1-year performance, IAUM leads with 21.67% vs 17.53% for GDXY. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAUM has performed better with a 21.67% return vs 17.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 78.76%, compared with 0.00% for IAUM.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 0.09% for IAUM.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор