Сравнение GDXY с IAUI
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both Derivative Income funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDXY charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью 1.64%.
GDXY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXY и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -6.82% | 39.42% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 20.56% |
Correlation
The correlation between GDXY and IAUI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. IAUI — Ранг доходности на риск
GDXY
IAUI
Сравнение GDXY c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXY | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXY | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.13 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок GDXY и IAUI
Максимальная просадка GDXY за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -16.88% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.20% | -13.80% | -11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -3.45% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 20.31% | +16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 20.31% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 20.31% | +11.42% |
Сравнение комиссий GDXY и IAUI
GDXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и IAUI
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.25%, что больше доходности IAUI в 12.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 74.25% | 52.13% | 23.91% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXY and IAUI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 74.25%, compared with 12.65% for IAUI.
They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 0.99% for GDXY and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор