PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXY с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXY с GLL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). GDXY is actively managed, while GLL is passively managed. Over the past year, GDXY returned 17.53% vs -39.64% for GLL. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. GDXY charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for GLL.

Доходность

Сравнение доходности GDXY и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXY показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -1.30%.

GDXY

1 день
-4.14%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-15.78%
6 месяцев
-19.56%
1 год
17.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLL

1 день
3.82%
1 месяц
18.89%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
7.14%
1 год
-39.64%
3 года*
-39.33%
5 лет*
-28.52%
10 лет*
-21.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXY и GLL

2026 (YTD)20252024
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		-15.78%88.08%-11.84%
GLL
ProShares UltraShort Gold		-1.30%-62.81%-11.03%

Correlation

The correlation between GDXY and GLL is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

-0.79

The correlation between GDXY and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GDXWGDXY с GLDYGDXY с GLDGDXY с BTGDGDXY с GOLDGDXY с JEPQ
Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG

Доходность на риск

GDXY vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXY c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXYGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.73

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
-1.01

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.89

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.61

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

-0.92

+2.29

GDXY vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXY на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXY и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXY и GLL

Максимальная просадка GDXY за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и GLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXYGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-99.24%

+65.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.16%

-65.10%

+30.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-87.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.39%

-98.77%

+66.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-85.15%

+78.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

43.09%

-30.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXY и GLL

Текущая волатильность для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) составляет 14.40%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что GDXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXYGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.40%

16.15%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.29%

46.91%

-13.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

54.37%

-15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.58%

36.40%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.58%

32.31%

+0.27%

Сравнение комиссий GDXY и GLL

GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXY и GLL

Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 78.76%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		78.76%52.13%23.91%
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDXY and GLL have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (16.15%) compared to GDXY (14.40%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -34.16% vs GLL's -99.24%.

On 1-year performance, GDXY leads with 17.53% vs -39.64% for GLL. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 14.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 17.53% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.

GDXY has the higher dividend yield at 78.76%, compared with 0.00% for GLL.

GDXY is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 0.95% for GLL.

GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXY и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор