Сравнение GDXY с GLL
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). GDXY is actively managed, while GLL is passively managed. Over the past year, GDXY returned 10.94% vs -37.00% for GLL. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. GDXY charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -20.92%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%.
GDXY
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -15.24%
- 6 месяцев
- -27.34%
- С начала года
- -20.92%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
Сравнение доходности по годам GDXY и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -20.92% | 88.08% | -11.84% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -11.03% |
Correlation
The correlation between GDXY and GLL is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | -0.79 |
The correlation between GDXY and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. GLL — Ранг доходности на риск
GDXY
GLL
Сравнение GDXY c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXY | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.57 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.83 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXY и GLL
Максимальная просадка GDXY за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -99.24% | +62.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.52% | -65.10% | +28.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.52% | -98.70% | +62.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -85.20% | +77.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 44.38% | -28.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и GLL
Текущая волатильность для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) составляет 9.79%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что GDXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 12.83% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | 46.49% | -13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.10% | 55.17% | -16.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 36.73% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 32.44% | +0.15% |
Сравнение комиссий GDXY и GLL
GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и GLL
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 90.05%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 90.05% | 52.13% | 23.91% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXY and GLL have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (12.83%) compared to GDXY (9.79%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -36.52% vs GLL's -99.24%.
On 1-year performance, GDXY leads with 10.94% vs -37.00% for GLL. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 10.94% return vs -37.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 90.05%, compared with 0.00% for GLL.
GDXY is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 0.95% for GLL.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор