Сравнение GDXY с GDXJ
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both Gold funds. GDXY is actively managed, while GDXJ is passively managed. Over the past year, GDXY returned 20.32% vs 60.97% for GDXJ. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. GDXY charges 1.08%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью -3.78%.
GDXY
- 1 день
- 6.33%
- 1 месяц
- 5.20%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.89%
GDXJ
- 1 день
- 7.42%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- 60.97%
- 3 года*
- 48.19%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 9.99%
- Всё время*
- 2.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $528.78M | $478.21M | $618.94M | |
| $5.19M | $4.51M | $7.57M |
Сравнение доходности по годам GDXY и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -10.00% | 88.08% | -11.84% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -3.78% | 172.28% | -6.58% |
Correlation
The correlation between GDXY and GDXJ is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.96 |
The correlation between GDXY and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
GDXY
GDXJ
Сравнение GDXY c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXY | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.48 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 3.09 | -1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXY и GDXJ
Максимальная просадка GDXY за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -88.66% | +51.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.99% | -41.32% | +4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.75% | -29.91% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -60.24% | +51.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.36% | 19.78% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и GDXJ
Текущая волатильность для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) составляет 11.06%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что GDXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 15.60% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.66% | 42.81% | -11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.84% | 54.38% | -14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.81% | 42.25% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.81% | 44.26% | -11.45% |
Сравнение комиссий GDXY и GDXJ
GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и GDXJ
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 79.35%, что больше доходности GDXJ в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.42% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 79.35% | 52.13% | 23.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GDXY and GDXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDXJ has higher volatility (15.60%) compared to GDXY (11.06%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -36.99% vs GDXJ's -88.66%.
On 1-year performance, GDXJ leads with 60.97% vs 20.32% for GDXY. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 11.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXJ has performed better with a 60.97% return vs 20.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 79.35%, compared with 2.42% for GDXJ.
They also come from different issuers: YieldMax and VanEck. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 0.52% for GDXJ.
GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор