Сравнение GDXY с DGZ
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). GDXY is actively managed, while DGZ is passively managed. Over the past year, GDXY returned 10.94% vs -10.08% for DGZ. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. GDXY charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -20.92%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 9.14%.
GDXY
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -15.24%
- 6 месяцев
- -27.34%
- С начала года
- -20.92%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- -7.43%
Сравнение доходности по годам GDXY и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -20.92% | 88.08% | -11.84% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -2.01% |
Correlation
The correlation between GDXY and DGZ is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. DGZ — Ранг доходности на риск
GDXY
DGZ
Сравнение GDXY c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXY | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.28 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.50 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXY и DGZ
Максимальная просадка GDXY за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -86.32% | +49.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.52% | -36.14% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.52% | -81.30% | +44.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -57.88% | +50.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 20.22% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и DGZ
Текущая волатильность для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) составляет 9.79%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что GDXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 24.11% | -14.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | 59.30% | -26.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.10% | 70.46% | -31.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 37.01% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 28.48% | +4.11% |
Сравнение комиссий GDXY и DGZ
GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и DGZ
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 90.05%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 90.05% | 52.13% | 23.91% |
Часто задаваемые вопросы
GDXY and DGZ have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.11%) compared to GDXY (9.79%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -36.52% vs DGZ's -86.32%.
On 1-year performance, GDXY leads with 10.94% vs -10.08% for DGZ. On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 10.94% return vs -10.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 90.05%, compared with 0.00% for DGZ.
GDXY is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 0.75% for DGZ.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор