PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXY с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXY с DGZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). GDXY is actively managed, while DGZ is passively managed. Over the past year, GDXY returned 17.53% vs -7.69% for DGZ. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. GDXY charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.

Доходность

Сравнение доходности GDXY и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXY показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 13.79%.

GDXY

1 день
-4.14%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-15.78%
6 месяцев
-19.56%
1 год
17.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGZ

1 день
4.60%
1 месяц
27.91%
С начала года
13.79%
6 месяцев
21.33%
1 год
-7.69%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-9.28%
10 лет*
-7.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXY и DGZ

2026 (YTD)20252024
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		-15.78%88.08%-11.84%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		13.79%-32.55%-2.01%

Correlation

The correlation between GDXY and DGZ is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GDXWGDXY с GLDYGDXY с GLDGDXY с BTGDGDXY с GOLDGDXY с JEPQ
Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с CNDGZ с SLV

Доходность на риск

GDXY vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXY c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXYDGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.11

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
0.36

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.20

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

-0.35

+1.72

GDXY vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXY на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа DGZ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXY и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXY и DGZ

Максимальная просадка GDXY за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и DGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXYDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-86.32%

+52.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.16%

-38.32%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-59.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.39%

-80.51%

+48.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-57.80%

+50.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

22.24%

-9.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXY и DGZ

Текущая волатильность для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) составляет 14.40%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 45.91%. Это указывает на то, что GDXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXYDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.40%

45.91%

-31.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.29%

58.66%

-25.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

69.62%

-31.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.58%

36.50%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.58%

28.17%

+4.41%

Сравнение комиссий GDXY и DGZ

GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DGZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXY и DGZ

Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 78.76%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		78.76%52.13%23.91%

Часто задаваемые вопросы

GDXY and DGZ have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (45.91%) compared to GDXY (14.40%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -34.16% vs DGZ's -86.32%.

On 1-year performance, GDXY leads with 17.53% vs -7.69% for DGZ. On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 14.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 17.53% return vs -7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.

GDXY has the higher dividend yield at 78.76%, compared with 0.00% for DGZ.

GDXY is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 0.75% for DGZ.

GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXY и DGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор