PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXU с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

GDXU и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDXU и WTIU

2026 (YTD)202520242023
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-6.09%796.47%-18.60%-15.25%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

GDXU

1 день
13.62%
1 месяц
-51.51%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
8.92%
1 год
287.76%
3 года*
63.33%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий GDXU и WTIU

И GDXU, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

GDXU vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.58

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.22

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

0.92

+2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

1.71

+9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.58

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.05

+0.04

Корреляция

Корреляция между GDXU и WTIU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и WTIU

Ни GDXU, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDXU и WTIU

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXUWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-75.73%

-18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.16%

-53.11%

-20.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.42%

-24.42%

-32.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.97%

-39.49%

-30.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.08%

28.53%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и WTIU

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.09% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXUWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.09%

22.50%

+30.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.23%

46.56%

+75.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.32%

81.69%

+58.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.02%

69.54%

+39.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.02%

69.54%

+39.48%